適用Gamma值較大的期權(quán)對沖Delta風(fēng)險時，不需要經(jīng)常調(diào)整對沖比例。

計算互換中美元的固定利率（）。

在期權(quán)的二叉樹定價模型中，影響風(fēng)險中性概率的因素不包括無風(fēng)險利率。

標(biāo)的資產(chǎn)為不支付紅利的股票，當(dāng)前價格S---O。為每股20美元，已知1年后的價格或者為25美元，或者為15美元。計算對應(yīng)的2年期、執(zhí)行價格K為18美元的歐式看漲期權(quán)的理論價格為（）美元。設(shè)無風(fēng)險年利率為8％，考慮連續(xù)復(fù)利。

在貨幣互換中，不同國家的固定利率與別國的利率有關(guān)。

持有收益指基礎(chǔ)資產(chǎn)給其持有者帶來的收益。

影響期權(quán)定價的因素包括標(biāo)的資產(chǎn)價格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本及合約期限。

對于看跌期權(quán)，標(biāo)的價格越高，利率對期權(quán)價值的影響越大。

對于看漲期權(quán)隨著到期日的臨近，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)<行權(quán)價時，Delta收斂于0。

Theta值通常為負值，即到期期限減少，期權(quán)的價值相應(yīng)增加。