判斷題在期權(quán)存續(xù)期內(nèi),紅利支付導(dǎo)致標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下降,但對(duì)看漲期權(quán)的價(jià)值沒(méi)有影響。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
最新試題
隨著期權(quán)接近到期,平價(jià)期權(quán)受到的影響越來(lái)越大,而非平價(jià)期權(quán)受到的影響越來(lái)越小。
題型:判斷題
持有成本理論的基本假設(shè)包括無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率相同且維持不變,基礎(chǔ)資產(chǎn)不允許賣(mài)空等條件。
題型:判斷題
持有收益指基礎(chǔ)資產(chǎn)給其持有者帶來(lái)的收益。
題型:判斷題
對(duì)于看跌期權(quán),標(biāo)的價(jià)格越高,利率對(duì)期權(quán)價(jià)值的影響越大。
題型:判斷題
在貨幣互換中,不同國(guó)家的固定利率與別國(guó)的利率有關(guān)。
題型:判斷題
實(shí)值、虛值和平價(jià)期權(quán)的Gamma值先增大后變小,隨著接近到期收斂至0。
題型:判斷題
影響期權(quán)定價(jià)的因素包括標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格、流動(dòng)率、利率、紅利收益、存儲(chǔ)成本及合約期限。
題型:判斷題
無(wú)套利定價(jià)理論的基本思想是,在有效的金融市場(chǎng)上,一項(xiàng)金融資產(chǎn)的定價(jià),應(yīng)當(dāng)使得利用其進(jìn)行套利的機(jī)會(huì)為零。
題型:判斷題
互換是指交易雙方同意在約定的時(shí)間長(zhǎng)度內(nèi),按照指定貨幣以約定的形式交換一系列現(xiàn)金流支付的行為。
題型:判斷題
對(duì)于看漲期權(quán)隨著到期日的臨近,當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)<行權(quán)價(jià)時(shí),Delta收斂于0。
題型:判斷題