A.F>S+W-R
B.F=S+W-R
C.F<S+W-R
D.F≥S+W-R
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A.0.59
B.0.65
C.0.75
D.0.5
A.125
B.525
C.500
D.625
A.12420
B.11690
C.12310
D.11653
A.F>S+W-R
B.F=S+W-R
C.FD.F≥S+W-R
A.7.23
B.6.54
C.6.92
D.7.52
A.Rho
B.Theta
C.Vega
D.Delta
A.大豆期貨價(jià)格增加小量X,期權(quán)價(jià)格增加0.8X
B.大豆期貨價(jià)格增加小量X,期權(quán)價(jià)格減少0.8X
C.大豆價(jià)格增加小量X,期權(quán)價(jià)格增加0.8X
D.大豆價(jià)格增加小量X,期權(quán)價(jià)格減少0.8X
A.0.5626
B.0.5699
C.0.5711
D.0.5743
A.一階
B.二階
C.三階
D.四階
A.小于零
B.不確定
C.大于零
D.等于零
最新試題
波動率增加將使行權(quán)價(jià)附近的Gamma減小。
持有收益指基礎(chǔ)資產(chǎn)給其持有者帶來的收益。
計(jì)算互換中美元的固定利率()。
在期權(quán)存續(xù)期內(nèi),紅利支付導(dǎo)致標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下降,但對看漲期權(quán)的價(jià)值沒有影響。
在貨幣互換中,不同國家的固定利率與別國的利率有關(guān)。
影響期權(quán)定價(jià)的因素包括標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本以及合約期限。
本幣和外幣進(jìn)行貨幣互換,外幣支付方互換價(jià)值為外幣債券價(jià)值減去本幣債券價(jià)值。
貨幣互換合約簽訂之后,兩張債券的價(jià)格始終相等。
期貨實(shí)際價(jià)格高于無套利區(qū)間上限時(shí),可以在買入期貨同時(shí)賣出現(xiàn)貨進(jìn)行套利。
對于看跌期權(quán),標(biāo)的價(jià)格越高,利率對期權(quán)價(jià)值的影響越大。