本幣和外幣進行貨幣互換，外幣支付方互換價值為外幣債券價值減去本幣債券價值。

一般來說，實值期權(quán)的Rh0值>平值期權(quán)的Rho值>虛值期權(quán)的Rho值。

Theta值通常為負值，即到期期限減少，期權(quán)的價值相應增加。

在現(xiàn)實生活中，持有成本模型的計算結(jié)果是一個定價區(qū)間。

對于看漲期權(quán)隨著到期日的臨近，當標的資產(chǎn)<行權(quán)價時，Delta收斂于0。

影響期權(quán)定價的因素包括標的資產(chǎn)價格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本以及合約期限。

波動率增加將使行權(quán)價附近的Gamma減小。

法國數(shù)學家巴舍利耶首次提出了股價S應遵循幾何布朗運動。

互換是指交易雙方同意在約定的時間長度內(nèi)，按照指定貨幣以約定的形式交換一系列現(xiàn)金流支付的行為。

貨幣互換合約簽訂之后，兩張債券的價格始終相等。