某投資者以資產(chǎn)s作標(biāo)的構(gòu)造牛市看漲價(jià)差期權(quán)的投資策略(即買人1單位C1,賣出1單位C2),具體信息如表2—6所示。若其他信息不變,同一天內(nèi),市場利率一致向上波動10個(gè)基點(diǎn),則該組合的理論價(jià)值變動是()。
A.0.00073
B.0.0073
C.0.073
D.0.73
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某期限為2年的貨幣互換合約,每半年互換一次。假設(shè)本國使用貨幣為美元,外國使用貨幣為英鎊,當(dāng)前匯率為1.41USD/GBP。當(dāng)前美國和英國的利率期限結(jié)構(gòu)如下表所示。據(jù)此回答。
計(jì)算互換中英鎊的固定利率()。
A.0.0425
B.0.0528
C.0.0628
D.0.0725
某期限為2年的貨幣互換合約,每半年互換一次。假設(shè)本國使用貨幣為美元,外國使用貨幣為英鎊,當(dāng)前匯率為1.41USD/GBP。當(dāng)前美國和英國的利率期限結(jié)構(gòu)如下表所示。據(jù)此回答。
計(jì)算互換中美元的固定利率()。
A.0.0432
B.0.0542
C.0.0632
D.0.0712
A.0.46
B.4.31
C.8.38
D.5.30
A.[2498.75,2538.75]
B.[2455,2545]
C.[2486.25,2526.25]
D.[2505,2545]
A.2506.25
B.2508.33
C.2510.42
D.2528.33
某期限為2年的貨幣互換合約,每半年互換一次。假設(shè)本國使用貨幣為美元,外國使用貨幣為英鎊,當(dāng)前匯率為1.41USD/GBP。120天后,即期匯率為1.35USD/GBP,新的利率期限結(jié)構(gòu)如表2—9所示。
表2—9美國和英國利率期限結(jié)構(gòu)表
假設(shè)名義本金為1美元,當(dāng)前美元固定利率為Rfix=0.0632,英鎊固定利率為Rfix=0.0528。120天后,支付英鎊固定利率交換美元固定利率的互換合約的價(jià)值是()萬美元。
A.1.0152
B.0.9688
C.0.0464
D.0.7177
等160天后,標(biāo)普500指數(shù)為1204.10點(diǎn),新的利率期限結(jié)構(gòu)如表2—8所示。
表2—8利率期限結(jié)構(gòu)表(二)
此題中該投資者持有的互換合約的價(jià)值是()萬美元。
A.1.0462
B.2.4300
C.1.0219
D.2.0681
表2-7利率期限結(jié)構(gòu)表(一)
該投資者支付的固定利率為()
A.0.0315
B.0.0464
C.0.0630
D.0.0462
A.297
B.309
C.300
D.312
A.
B.
C.
D.
最新試題
一般來說,實(shí)值期權(quán)的Rh0值>平值期權(quán)的Rho值>虛值期權(quán)的Rho值。
Theta指標(biāo)是衡量Delta相對標(biāo)的物價(jià)格變動的敏感性指標(biāo)。
標(biāo)的資產(chǎn)為不支付紅利的股票,當(dāng)前價(jià)格S---O。為每股20美元,已知1年后的價(jià)格或者為25美元,或者為15美元。計(jì)算對應(yīng)的2年期、執(zhí)行價(jià)格K為18美元的歐式看漲期權(quán)的理論價(jià)格為()美元。設(shè)無風(fēng)險(xiǎn)年利率為8%,考慮連續(xù)復(fù)利。
本幣和外幣進(jìn)行貨幣互換,外幣支付方互換價(jià)值為外幣債券價(jià)值減去本幣債券價(jià)值。
對于看漲期權(quán)隨著到期日的臨近,當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)<行權(quán)價(jià)時(shí),Delta收斂于0。
在B-S-M定價(jià)模型中,假定資產(chǎn)價(jià)格是連續(xù)波動的且波動率為常數(shù)。
持有收益指基礎(chǔ)資產(chǎn)給其持有者帶來的收益。
在期權(quán)的二叉樹定價(jià)模型中,影響風(fēng)險(xiǎn)中性概率的因素不包括無風(fēng)險(xiǎn)利率。
如表2—5所示,投資者考慮到資本市場的不穩(wěn)定因素,預(yù)計(jì)未來一周市場的波動性加強(qiáng),但方向很難確定。于是采用跨式期權(quán)組合投資策略,即買入具有相同行權(quán)價(jià)格和相同行權(quán)期的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)各1個(gè)單位,若下周市場波動率變?yōu)?0%,不考慮時(shí)間變化的影響,該投資策略帶來的價(jià)值變動是()。
波動率增加將使行權(quán)價(jià)附近的Gamma減小。