如表2—5所示，投資者考慮到資本市場的不穩(wěn)定因素，預(yù)計未來一周市場的波動性加強(qiáng)，但方向很難確定。于是采用跨式期權(quán)組合投資策略，即買入具有相同行權(quán)價格和相同行權(quán)期的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)各1個單位，若下周市場波動率變?yōu)?0％，不考慮時間變化的影響，該投資策略帶來的價值變動是（）。

Theta值通常為負(fù)值，即到期期限減少，期權(quán)的價值相應(yīng)增加。

在期權(quán)有效期限內(nèi)，多個成分股分紅的影響是不容忽視的。

對于看漲期權(quán)隨著到期日的臨近，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)<行權(quán)價時，Delta收斂于0。

適用Gamma值較大的期權(quán)對沖Delta風(fēng)險時，不需要經(jīng)常調(diào)整對沖比例。

在貨幣互換中，不同國家的固定利率與別國的利率有關(guān)。

看漲期權(quán)的Gamma值都是正值，看跌期權(quán)的Gamma值是負(fù)值。

法國數(shù)學(xué)家巴舍利耶首次提出了股價S應(yīng)遵循幾何布朗運動。

影響期權(quán)定價的因素包括標(biāo)的資產(chǎn)價格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本及合約期限。

對于看跌期權(quán)隨著到期日的臨近，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)=行權(quán)價時，Delta收斂于-1。