Theta值通常為負(fù)值，即到期期限減少，期權(quán)的價(jià)值相應(yīng)增加。

持有收益指基礎(chǔ)資產(chǎn)給其持有者帶來(lái)的收益。

期貨實(shí)際價(jià)格高于無(wú)套利區(qū)間上限時(shí)，可以在買入期貨同時(shí)賣出現(xiàn)貨進(jìn)行套利。

貨幣互換合約簽訂之后，兩張債券的價(jià)格始終相等。

某投資者以資產(chǎn)s作標(biāo)的構(gòu)造牛市看漲價(jià)差期權(quán)的投資策略（即買人1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如表2—6所示。若其他信息不變，同一天內(nèi)，市場(chǎng)利率一致向上波動(dòng)10個(gè)基點(diǎn)，則該組合的理論價(jià)值變動(dòng)是（）。

持有成本理論的基本假設(shè)包括無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率相同且維持不變，基礎(chǔ)資產(chǎn)不允許賣空等條件。

本幣和外幣進(jìn)行貨幣互換，外幣支付方互換價(jià)值為外幣債券價(jià)值減去本幣債券價(jià)值。

看漲期權(quán)的Gamma值都是正值，看跌期權(quán)的Gamma值是負(fù)值。

對(duì)于看跌期權(quán)，標(biāo)的價(jià)格越高，利率對(duì)期權(quán)價(jià)值的影響越大。

無(wú)套利定價(jià)理論的基本思想是，在有效的金融市場(chǎng)上，一項(xiàng)金融資產(chǎn)的定價(jià)，應(yīng)當(dāng)使得利用其進(jìn)行套利的機(jī)會(huì)為零。