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A.5.92
B.5.95
C.5096
D.5097
某投資者以資產(chǎn)S作標(biāo)的構(gòu)造牛市看漲價差期權(quán)的投資策略(即買入1單位C1,賣出1單位C2),具體信息如下表所示。若其他信息不變,同一天內(nèi),市場利率一致向上波動10個基點(diǎn),則該組合的理論價值變動是()。
A.0.00073
B.0.0073
C.0.073
D.0.73
如表2—5所示,投資者考慮到資本市場的不穩(wěn)定因素,預(yù)計未來一周市場的波動性加強(qiáng),但方向很難確定。于是采用跨式期權(quán)組合投資策略,即買入具有相同行權(quán)價格和相同行權(quán)期的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)各1個單位,若下周市場波動率變?yōu)?0%,不考慮時間變化的影響,該投資策略帶來的價值變動是()。
A.5.92
B.5.95
C.5.77
D.5.97
最新試題
在期權(quán)的二叉樹定價模型中,影響風(fēng)險中性概率的因素不包括無風(fēng)險利率。
持有成本理論的基本假設(shè)包括無風(fēng)險利率相同且維持不變,基礎(chǔ)資產(chǎn)不允許賣空等條件。
Theta值通常為負(fù)值,即到期期限減少,期權(quán)的價值相應(yīng)增加。
對于看漲期權(quán)隨著到期日的臨近,當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)<行權(quán)價時,Delta收斂于0。
計算互換中英鎊的固定利率()。
隨著期權(quán)接近到期,平價期權(quán)受到的影響越來越大,而非平價期權(quán)受到的影響越來越小。
在B-S-M定價模型中,假定資產(chǎn)價格是連續(xù)波動的且波動率為常數(shù)。
對于看跌期權(quán),標(biāo)的價格越高,利率對期權(quán)價值的影響越大。
某投資者以資產(chǎn)s作標(biāo)的構(gòu)造牛市看漲價差期權(quán)的投資策略(即買人1單位C1,賣出1單位C2),具體信息如表2—6所示。若其他信息不變,同一天內(nèi),市場利率一致向上波動10個基點(diǎn),則該組合的理論價值變動是()。
影響期權(quán)定價的因素包括標(biāo)的資產(chǎn)價格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本及合約期限。