在期權(quán)存續(xù)期內(nèi)，紅利支付導(dǎo)致標的資產(chǎn)價格下降，但對看漲期權(quán)的價值沒有影響。

計算互換中英鎊的固定利率（）。

貨幣互換合約簽訂之后，兩張債券的價格始終相等。

互換是指交易雙方同意在約定的時間長度內(nèi)，按照指定貨幣以約定的形式交換一系列現(xiàn)金流支付的行為。

看漲期權(quán)的Gamma值都是正值，看跌期權(quán)的Gamma值是負值。

在貨幣互換中，不同國家的固定利率與別國的利率有關(guān)。

無套利定價理論的基本思想是，在有效的金融市場上，一項金融資產(chǎn)的定價，應(yīng)當使得利用其進行套利的機會為零。

一般來說，實值期權(quán)的Rh0值>平值期權(quán)的Rho值>虛值期權(quán)的Rho值。

在B-S-M定價模型中，假定資產(chǎn)價格是連續(xù)波動的且波動率為常數(shù)。

法國數(shù)學家巴舍利耶首次提出了股價S應(yīng)遵循幾何布朗運動。