影響期權(quán)定價的因素包括標(biāo)的資產(chǎn)價格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本及合約期限。

在現(xiàn)實生活中，持有成本模型的計算結(jié)果是一個定價區(qū)間。

在期權(quán)有效期限內(nèi)，多個成分股分紅的影響是不容忽視的。

Theta指標(biāo)是衡量Delta相對標(biāo)的物價格變動的敏感性指標(biāo)。

無套利定價理論的基本思想是，在有效的金融市場上，一項金融資產(chǎn)的定價，應(yīng)當(dāng)使得利用其進(jìn)行套利的機(jī)會為零。

互換是指交易雙方同意在約定的時間長度內(nèi)，按照指定貨幣以約定的形式交換一系列現(xiàn)金流支付的行為。

在貨幣互換中，不同國家的固定利率與別國的利率有關(guān)。

適用Gamma值較大的期權(quán)對沖Delta風(fēng)險時，不需要經(jīng)常調(diào)整對沖比例。

對于看跌期權(quán)，標(biāo)的價格越高，利率對期權(quán)價值的影響越大。

影響期權(quán)定價的因素包括標(biāo)的資產(chǎn)價格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本以及合約期限。