在B-S-M定價(jià)模型中，假定資產(chǎn)價(jià)格是連續(xù)波動的且波動率為常數(shù)。

貨幣互換合約簽訂之后，兩張債券的價(jià)格始終相等。

在期權(quán)存續(xù)期內(nèi)，紅利支付導(dǎo)致標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下降，但對看漲期權(quán)的價(jià)值沒有影響。

持有收益指基礎(chǔ)資產(chǎn)給其持有者帶來的收益。

無套利定價(jià)理論的基本思想是，在有效的金融市場上，一項(xiàng)金融資產(chǎn)的定價(jià)，應(yīng)當(dāng)使得利用其進(jìn)行套利的機(jī)會為零。

隨著期權(quán)接近到期，平價(jià)期權(quán)受到的影響越來越大，而非平價(jià)期權(quán)受到的影響越來越小。

期貨實(shí)際價(jià)格高于無套利區(qū)間上限時(shí)，可以在買入期貨同時(shí)賣出現(xiàn)貨進(jìn)行套利。

互換是指交易雙方同意在約定的時(shí)間長度內(nèi)，按照指定貨幣以約定的形式交換一系列現(xiàn)金流支付的行為。

實(shí)值、虛值和平價(jià)期權(quán)的Gamma值先增大后變小，隨著接近到期收斂至0。

在期權(quán)有效期限內(nèi)，多個(gè)成分股分紅的影響是不容忽視的。