在現實生活中，持有成本模型的計算結果是一個定價區(qū)間。

看漲期權的Gamma值都是正值，看跌期權的Gamma值是負值。

在期權風險度量指標中，參數Theta用來衡量期權的價值對利率的敏感性。

在B-S-M定價模型中，假定資產價格是連續(xù)波動的且波動率為常數。

某投資者以資產s作標的構造牛市看漲價差期權的投資策略（即買人1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如表2—6所示。若其他信息不變，同一天內，市場利率一致向上波動10個基點，則該組合的理論價值變動是（）。

一般來說，實值期權的Rh0值>平值期權的Rho值>虛值期權的Rho值。

本幣和外幣進行貨幣互換，外幣支付方互換價值為外幣債券價值減去本幣債券價值。

貨幣互換合約簽訂之后，兩張債券的價格始終相等。

如表2—5所示，投資者考慮到資本市場的不穩(wěn)定因素，預計未來一周市場的波動性加強，但方向很難確定。于是采用跨式期權組合投資策略，即買入具有相同行權價格和相同行權期的看漲期權和看跌期權各1個單位，若下周市場波動率變?yōu)?0％，不考慮時間變化的影響，該投資策略帶來的價值變動是（）。

在期權的二叉樹定價模型中，影響風險中性概率的因素不包括無風險利率。