A.12420
B.11690
C.12310
D.11653
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A.F>S+W-R
B.F=S+W-R
C.FD.F≥S+W-R
A.7.23
B.6.54
C.6.92
D.7.52
A.Rho
B.Theta
C.Vega
D.Delta
A.大豆期貨價格增加小量X,期權(quán)價格增加0.8X
B.大豆期貨價格增加小量X,期權(quán)價格減少0.8X
C.大豆價格增加小量X,期權(quán)價格增加0.8X
D.大豆價格增加小量X,期權(quán)價格減少0.8X
A.0.5626
B.0.5699
C.0.5711
D.0.5743
A.一階
B.二階
C.三階
D.四階
A.小于零
B.不確定
C.大于零
D.等于零
當(dāng)前股票的指數(shù)為2000點,3個月到期看漲的歐式股指期權(quán)的執(zhí)行價為2200點(每點50元),年波動率為30%,年無風(fēng)險利率為6%。預(yù)期3個月內(nèi)發(fā)生分紅的成分股信息如表2—3所示。
表2—3預(yù)期3個月內(nèi)發(fā)生分紅的成分股信息
該歐式期權(quán)的價值為()元。
A.2911
B.2914
C.2917D.2918
A.98.47
B.98.77
C.97.44
D.101.51
A.3.73
B.2.56
C.3.77
D.4.86
最新試題
一般來說,實值期權(quán)的Rh0值>平值期權(quán)的Rho值>虛值期權(quán)的Rho值。
假設(shè)IBM股票(不支付紅利)的市場價格為50美元,無風(fēng)險利率為12%,股票的年波動率為10%。若執(zhí)行價格為50美元,則期限為1年的歐式看漲期權(quán)的理論價格為()美元。
無套利定價理論的基本思想是,在有效的金融市場上,一項金融資產(chǎn)的定價,應(yīng)當(dāng)使得利用其進(jìn)行套利的機(jī)會為零。
在期權(quán)有效期限內(nèi),多個成分股分紅的影響是不容忽視的。
某投資者以資產(chǎn)S作標(biāo)的構(gòu)造牛市看漲價差期權(quán)的投資策略(即買入1單位C1,賣出1單位C2),具體信息如下表所示。若其他信息不變,同一天內(nèi),市場利率一致向上波動10個基點,則該組合的理論價值變動是()。
貨幣互換合約簽訂之后,兩張債券的價格始終相等。
對于看跌期權(quán),標(biāo)的價格越高,利率對期權(quán)價值的影響越大。
在現(xiàn)實生活中,持有成本模型的計算結(jié)果是一個定價區(qū)間。
影響期權(quán)定價的因素包括標(biāo)的資產(chǎn)價格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本及合約期限。
計算互換中英鎊的固定利率()。