判斷題對于看跌期權(quán),標(biāo)的價(jià)格越高,利率對期權(quán)價(jià)值的影響越大。

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如表2—5所示,投資者考慮到資本市場的不穩(wěn)定因素,預(yù)計(jì)未來一周市場的波動性加強(qiáng),但方向很難確定。于是采用跨式期權(quán)組合投資策略,即買入具有相同行權(quán)價(jià)格和相同行權(quán)期的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)各1個(gè)單位,若下周市場波動率變?yōu)?0%,不考慮時(shí)間變化的影響,該投資策略帶來的價(jià)值變動是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

實(shí)值、虛值和平價(jià)期權(quán)的Gamma值先增大后變小,隨著接近到期收斂至0。

題型:判斷題

在期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)中,參數(shù)Theta用來衡量期權(quán)的價(jià)值對利率的敏感性。

題型:判斷題

法國數(shù)學(xué)家巴舍利耶首次提出了股價(jià)S應(yīng)遵循幾何布朗運(yùn)動。

題型:判斷題

期貨實(shí)際價(jià)格高于無套利區(qū)間上限時(shí),可以在買入期貨同時(shí)賣出現(xiàn)貨進(jìn)行套利。

題型:判斷題

假設(shè)IBM股票(不支付紅利)的市場價(jià)格為50美元,無風(fēng)險(xiǎn)利率為12%,股票的年波動率為10%。若執(zhí)行價(jià)格為50美元,則期限為1年的歐式看漲期權(quán)的理論價(jià)格為()美元。

題型:單項(xiàng)選擇題

隨著期權(quán)接近到期,平價(jià)期權(quán)受到的影響越來越大,而非平價(jià)期權(quán)受到的影響越來越小。

題型:判斷題

影響期權(quán)定價(jià)的因素包括標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本及合約期限。

題型:判斷題

對于看跌期權(quán)隨著到期日的臨近,當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)=行權(quán)價(jià)時(shí),Delta收斂于-1。

題型:判斷題

對于看漲期權(quán)隨著到期日的臨近,當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)<行權(quán)價(jià)時(shí),Delta收斂于0。

題型:判斷題