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每日一練
章節(jié)練習
金融工程章節(jié)練習(2020.05.22)
來源:考試資料網
1
一份資產空頭加一份看漲期權多頭組合成()。
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2
認為長期利率與短期利率產生于不同的期限的利率市場之間關系不大的理論是()。
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3
標普500指數(shù)是美國最大的證券研究機構標準·普爾公司編制的股票價格指數(shù),它采用()編制。
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4.判斷題
期貨合約是標準化的,遠期合約則是非標準化的。
參考答案:
正確
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5.問答題
列出期貨交易中主要風險管理制度。
參考答案:
保證金制度、逐日盯市結算制度、最小價格波動幅度、漲跌停板制度、報價方式制度、最大持倉限額制度等。
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6
期貨套期保值()價格風險。
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7.問答題
假設XX年12月15日,某公司投資經理A得知6個月后公司將會有一筆$970,000的資金流入并將用于90天期國庫券投資。已知當前市場上90天期國庫券的貼現(xiàn)率為12%,收益曲線呈水平狀(即所有的遠期利率也均為12%),明年6月份到期的90天國庫券期貨合約的價格為$970,000。請說明如何進行套期保值?
參考答案:
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8.判斷題
看跌期權的反向差期組合是由一份看跌期權多頭與一份期限較短的看跌期權多頭所組成。
參考答案:
錯誤
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9
風險管理中,多樣化的投資屬于()。
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10.判斷題
凸度是價格對收益率的二階導數(shù),或者用久期對收益率求一階導數(shù)。
參考答案:
正確
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