互換定價包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。

運(yùn)用利率互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。

一個不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風(fēng)險連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權(quán)的價格為（）

有關(guān)風(fēng)險中性測度與現(xiàn)實(shí)世界的物理測度表述正確的為（）

下面關(guān)于期權(quán)的說法，哪個是正確的？（）

一個變量的普通布朗運(yùn)動包括哪幾項(xiàng)？（）

在對衍生證券定價時，假定所有投資者的風(fēng)險態(tài)度為（）

協(xié)議簽訂之后的利率互換定價是選擇一個使得互換的初始價值為零的固定利率。

國際互換與衍生品協(xié)會是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。

最重要和最常見的互換種類有哪些？（）