金融工程章節(jié)練習(xí)(2020.05.30)

來源：考試資料網(wǎng)

1.名詞解釋阿羅-德不魯證券

參考答案：阿羅-德不魯證券指的是在特定的狀態(tài)發(fā)生時回報為1，否則回報為0的資產(chǎn)。

2 當(dāng)投資者預(yù)期某種資產(chǎn)的市場價格可能上漲時，它會采?。ǎ?。

3 在“1×4FRA”中，合同期的時間長度是（）。

4.判斷題互換市場發(fā)展的主要因素風(fēng)險管理的需要。

5 標(biāo)的資產(chǎn)空頭和看跌期權(quán)空頭分別是指（）。

6.問答題什么樣的交易策略可以構(gòu)造反向的差期組合？

參考答案：（1）看漲期權(quán)的反向差期組合：一份看漲期權(quán)多頭與一分期限較長的看漲期權(quán)空頭的組合。
（2）看跌期權(quán)的反向差期組...

7 下列因素中，不影響期權(quán)持有人是否執(zhí)行期權(quán)的是（）。

8 某公司要在一個月后買入1萬噸的銅，問下面哪種方法可以有效的規(guī)避銅價上升的風(fēng)險？（）

9.判斷題 一份歐式看跌期權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)在有效期內(nèi)無收益，協(xié)定價格為18，資產(chǎn)的現(xiàn)價為22，則期權(quán)價格的上下限分別為。