判斷題看跌期權(quán)的反向差期組合是由一份看跌期權(quán)多頭與一份期限較短的看跌期權(quán)多頭所組成。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
3.單項選擇題在“1×4FRA”中，合同期的時間長度是（）。
A.1個月
B.4個月
C.3個月
D.5個月
4.單項選擇題遠(yuǎn)期合約的多頭是（）。
A.合約的買方
B.合約的賣方
C.交割資產(chǎn)的人
D.經(jīng)紀(jì)人
5.單項選擇題買入一單位遠(yuǎn)期，且買入一單位看跌期權(quán)（標(biāo)的資產(chǎn)相同、到期日相同）等同于（）。
A.賣出一單位看漲期權(quán)
B.買入標(biāo)的資產(chǎn)
C.買入一單位看漲期權(quán)
D.賣出標(biāo)的資產(chǎn)
最新試題
除了標(biāo)的資產(chǎn)市場價格和執(zhí)行價格外，BSM模型中期權(quán)價格取決于哪些因素？（）
題型：多項選擇題
協(xié)議簽訂之后的利率互換定價是選擇一個使得互換的初始價值為零的固定利率。
題型：判斷題
多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）
題型：多項選擇題
運用貨幣互換進行信用套利要滿足一定的前提條件。
題型：判斷題
根據(jù)CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）
題型：多項選擇題
股票價格的變化過程服從幾何布朗運動意味著股票的哪個因素服從正態(tài)分布？（）
題型：單項選擇題
下面關(guān)于期權(quán)的說法，哪個是正確的？（）
題型：單項選擇題
可以從一系列遠(yuǎn)期合約的組合的角度為互換定價。
題型：判斷題
國際互換與衍生品協(xié)會是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。
題型：判斷題
某個豆油壓榨企業(yè)計劃在3個月后購入100噸大豆，為了防止大豆價格的波動，應(yīng)采取什么樣的策略？（）
題型：多項選擇題