判斷題期貨合約是標準化的，遠期合約則是非標準化的。
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5.單項選擇題期權(quán)的最大特征是（）。
A.風險與收益的對稱性
B.期權(quán)的賣方有執(zhí)行或放棄執(zhí)行期權(quán)的選擇權(quán)
C.風險與收益的不對稱性
D.必須每日計算盈虧，到期之前會發(fā)生現(xiàn)金流動
最新試題
投資組合在極小時間間隔內(nèi)的瞬時收益率與該時間間隔內(nèi)的無風險收益率的關(guān)系為（）
題型：單項選擇題
可以從一系列遠期合約的組合的角度為互換定價。
題型：判斷題
互換市場快速發(fā)展的主要原因是（）
題型：多項選擇題
根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）
題型：多項選擇題
除了標的資產(chǎn)市場價格和執(zhí)行價格外，BSM模型中期權(quán)價格取決于哪些因素？（）
題型：多項選擇題
一個變量的普通布朗運動包括哪幾項？（）
題型：多項選擇題
一個不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風險連續(xù)復利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權(quán)的價格為（）
題型：單項選擇題
伊藤過程要求變量的漂移項和方差項滿足什么條件？（）
題型：單項選擇題
可以從債券組合的角度為互換定價。
題型：判斷題
已知如下哪些條件，則股票價格就是影響對應期權(quán)的唯一因素？（）
題型：多項選擇題