金融工程單項(xiàng)選擇題每日一練(2020.05.30)

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1 期貨不完美的套期保值主要源于基差風(fēng)險(xiǎn)和（）。

2 當(dāng)基差（現(xiàn)貨價(jià)格－期貨價(jià)格）出人意料地增大時(shí)，以下說(shuō)法正確的是（）。

3 假設(shè)6個(gè)月的套期保值期間，一份組合的價(jià)值是30萬(wàn)元。如果6個(gè)月的國(guó)債報(bào)價(jià)是100-13，合約規(guī)模是100000元。該投資組合的久期是8，并且期貨合約的久期是12。那么，收益率發(fā)生很小改變量時(shí)套期保值的合約數(shù)是（）。

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4 銀行作為中介獲得0.6%的收益，如果互換對(duì)雙方有同樣的吸引力，則（）。

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5 美式期權(quán)是指期權(quán)的執(zhí)行時(shí)間（）。

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