A.看漲期權(quán)多頭
B.看漲期權(quán)空頭
C.看跌期權(quán)多頭
D.看跌期權(quán)空頭
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A.看漲期權(quán)多頭
B.看漲期權(quán)空頭
C.看跌期權(quán)多頭
D.看跌期權(quán)空頭
A.考克斯（Cox）
B.費(fèi)雪.布萊克（Fisher Black）和麥隆.舒爾斯（Myron Scholes）
C.羅伯特.莫頓（Robert Merton）
D.馬柯維茨（Markowitz）
A.消除風(fēng)險(xiǎn)
B.分散風(fēng)險(xiǎn)
C.減少風(fēng)險(xiǎn)
D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)
A.消除風(fēng)險(xiǎn)
B.分散風(fēng)險(xiǎn)
C.減少風(fēng)險(xiǎn)
D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)
A.合同利率
B.參考利率
C.參考利率與合約利率的差額
最新試題
一個(gè)變量的普通布朗運(yùn)動(dòng)包括哪幾項(xiàng)？（）
關(guān)于股指期貨，以下說(shuō)法不正確的是（）
某個(gè)豆油壓榨企業(yè)計(jì)劃在3個(gè)月后購(gòu)入100噸大豆，為了防止大豆價(jià)格的波動(dòng)，應(yīng)采取什么樣的策略？（）
除了標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格外，BSM模型中期權(quán)價(jià)格取決于哪些因素？（）
根據(jù)套利收益來(lái)源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）
伊藤過(guò)程要求變量的漂移項(xiàng)和方差項(xiàng)滿足什么條件？（）
國(guó)際互換與衍生品協(xié)會(huì)是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場(chǎng)外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。
互換定價(jià)包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。
哪個(gè)因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）
采取做市商制度，可以提升互換的市場(chǎng)效率。