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A.在固定期限內(nèi)以固定價(jià)格買入證券的義務(wù)
B.在固定期限內(nèi)以固定價(jià)格賣出證券的選擇
C.在固定期限內(nèi)以固定價(jià)格買入證券的選擇
D.在固定期限內(nèi)以固定價(jià)格賣出證券的義務(wù)
A.權(quán)利金=內(nèi)在價(jià)值x 時(shí)間價(jià)值
B.權(quán)利金=內(nèi)在價(jià)值/時(shí)間價(jià)值
C.權(quán)利金=內(nèi)在價(jià)值＋時(shí)間價(jià)值
D.權(quán)利金=內(nèi)在價(jià)值-時(shí)間價(jià)值
A.時(shí)間推移對期權(quán)權(quán)利金的侵蝕
B.期權(quán)價(jià)格變化與無風(fēng)險(xiǎn)利率水平變化的關(guān)系
C.當(dāng)標(biāo)的證券價(jià)格上升時(shí)，期權(quán)Delta值的預(yù)期變化
D.期權(quán)權(quán)利金變化與標(biāo)的證券價(jià)格變化的預(yù)期比例
A.獲利1000美元
B.獲利6000美元
C.損失500美元
D.獲利6500美元
A.損失1.550美元
B.損失350美元
C.獲利1200美元
D.損失1100美元
A.套期保值
B.投機(jī)
C.備兌
D.無備兌
最新試題
金融機(jī)構(gòu)在做出合理的風(fēng)險(xiǎn)防范措施之前會進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量，（）度量方法明確了情景出現(xiàn)的概率。
95%置信水平所對應(yīng)的VaR大于99%置信水平所對應(yīng)的VaR。（）
情景分析和壓力測試可以通過一些數(shù)學(xué)關(guān)系進(jìn)行較為明確的因素分析，從而給出有意義的風(fēng)險(xiǎn)度量，這些因素包括（）。
下列描述中屬于極端情景的有（）。
期權(quán)中的Theta表示（）。
從事金融衍生品交易相關(guān)業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)，當(dāng)其建立了衍生品頭寸或者其他金融產(chǎn)品頭寸時(shí)，就會面臨一定的風(fēng)險(xiǎn)。
在險(xiǎn)價(jià)值風(fēng)險(xiǎn)度量時(shí)，資產(chǎn)組合價(jià)值變化△Ⅱ的概率密度函數(shù)曲線呈（）。
當(dāng)利率上升或下降時(shí)，久期和P之間形成一定的對沖，可以降低產(chǎn)品價(jià)值對利率的敏感性。（）
如果選擇C@40000這個(gè)行權(quán)價(jià)進(jìn)行對沖，買入數(shù)量應(yīng)為（）手。
你以35美元的價(jià)格買入100股RCA。RCA的價(jià)格漲至100美元。你買入1份RCA 2月100美元的認(rèn)沽期權(quán)，權(quán)利金為5美元。如果RCA股價(jià)跌至85美元，你以這一價(jià)格賣出股票，你的獲利或損失應(yīng)該為（）。