單項(xiàng)選擇題在險價值風(fēng)險度量時，資產(chǎn)組合價值變化△II的概率密度函數(shù)曲線呈（）。
A.螺旋線形
B.鐘形
C.拋物線形
D.不規(guī)則形
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1.單項(xiàng)選擇題在險價值風(fēng)險度量時，資產(chǎn)組合價值變化△Ⅱ的概率密度函數(shù)曲線呈（）。
A.螺旋線形
B.鐘形
C.拋物線形
D.不規(guī)則形
2.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)在做出合理的風(fēng)險防范措施之前會進(jìn)行風(fēng)險度量，（）度量方法明確了情景出現(xiàn)的概率。
A.情景分析
B.敏感性分析
C.在險價值
D.壓力測試
3.單項(xiàng)選擇題運(yùn)用模擬法計算VaR的關(guān)鍵是（）。
A.根據(jù)模擬樣本估計組合的VaR
B.得到組合價值變化的模擬樣本
C.模擬風(fēng)險因子在未來的各種可能情景
D.得到在不同情境下投資組合的價值
最新試題
當(dāng)金融機(jī)構(gòu)面臨的風(fēng)險在某些極端情況下使得其難以找到滿意的解決方案時，需要進(jìn)行情景分析。
題型：判斷題
用敏感性分析的方法，則該期權(quán)的Delta是（）元。
題型：單項(xiàng)選擇題
95%置信水平所對應(yīng)的VaR大于99%置信水平所對應(yīng)的VaR。（）
題型：單項(xiàng)選擇題
假如合約到期時銅期貨價格上漲到70000元／噸，那么金融機(jī)構(gòu)虧損約（）億元。
題型：單項(xiàng)選擇題
金融機(jī)構(gòu)在做出合理的風(fēng)險防范措施之前會進(jìn)行風(fēng)險度量，（）度量方法明確了情景出現(xiàn)的概率。
題型：單項(xiàng)選擇題
情景分析中的情景包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
從事金融衍生品交易相關(guān)業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)，當(dāng)其建立了衍生品頭寸或者其他金融產(chǎn)品頭寸時，就會面臨一定的風(fēng)險。（）
題型：單項(xiàng)選擇題
對于較復(fù)雜的金融資產(chǎn)組合，敏感性分析具有局限性是因?yàn)椋ǎ?/p>
題型：多項(xiàng)選擇題
在險價值風(fēng)險度量時，資產(chǎn)組合價值變化△II的概率密度函數(shù)曲線呈（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
95％置信水平所對應(yīng)的VaR大于99％置信水平所對應(yīng)的VaR。
題型：判斷題