單項(xiàng)選擇題

假設(shè)某金融機(jī)構(gòu)為其客戶設(shè)計(jì)了一款場外期權(quán)產(chǎn)品，產(chǎn)品的基本條款如表8-4所示。

假如合約到期時(shí)銅期貨價(jià)格上漲到70000元／噸，那么金融機(jī)構(gòu)虧損約（）億元。

A.1．15
B.1．385
C.1．5
D.3．5


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4.多項(xiàng)選擇題情景分析中的情景包括（）。

A.人為設(shè)定的情景
B.歷史上發(fā)生過的情景
C.市場風(fēng)險(xiǎn)要素歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析中得到的情景
D.在特定情況下市場風(fēng)險(xiǎn)要素的隨機(jī)過程中得到的情景

5.多項(xiàng)選擇題下列描述中屬于極端情景的有（）。

A.相關(guān)關(guān)系走向極端
B.歷史上曾經(jīng)發(fā)生過的重大損失情景
C.模型參數(shù)不再適用
D.波動(dòng)率的穩(wěn)定性被打破

6.多項(xiàng)選擇題創(chuàng)設(shè)新產(chǎn)品進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對沖時(shí)，金融機(jī)構(gòu)需要考慮的因素有（）。

A.金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部運(yùn)營能力
B.投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好
C.當(dāng)時(shí)的市場行情
D.尋找合適的投資者

7.多項(xiàng)選擇題情景分析和壓力測試可以通過一些數(shù)學(xué)關(guān)系進(jìn)行較為明確的因素分析，從而給出有意義的風(fēng)險(xiǎn)度量，這些因素包括（）。

A.期權(quán)價(jià)值
B.期權(quán)的Delta
C.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格
D.到期時(shí)間

最新試題

在險(xiǎn)價(jià)值風(fēng)險(xiǎn)度量時(shí)，資產(chǎn)組合價(jià)值變化△II的概率密度函數(shù)曲線呈（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

期權(quán)權(quán)利金的公式是（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)度量工作的主要內(nèi)容和關(guān)鍵點(diǎn)不包括（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

對于較復(fù)雜的金融資產(chǎn)組合，敏感性分析具有局限性是因?yàn)椋ǎ?/p>

題型：多項(xiàng)選擇題

你以每股99美元的價(jià)格賣空100股IBM股票。為了保護(hù)自己，你買入1份IBM 7月每股99美元的認(rèn)購期權(quán)（一份標(biāo)準(zhǔn)美股期權(quán)合約對應(yīng)100股股票），權(quán)利金為3.5美元。如果IBM股價(jià)漲至111美元，你的獲利或損失應(yīng)該為（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

如果選擇C@40000這個(gè)行權(quán)價(jià)進(jìn)行對沖，買入數(shù)量應(yīng)為（）手。

題型：單項(xiàng)選擇題

在無沖抵資產(chǎn)的情況下買入或賣出期權(quán)合約被稱為（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

95%置信水平所對應(yīng)的VaR大于99%置信水平所對應(yīng)的VaR。（）

題型：單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)在做出合理的風(fēng)險(xiǎn)防范措施之前會(huì)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量，（）度量方法明確了情景出現(xiàn)的概率。

題型：單項(xiàng)選擇題

運(yùn)用模擬法計(jì)算VaR的關(guān)鍵是（）。

題型：單項(xiàng)選擇題