單項選擇題期權中的Theta表示（）。
A.時間推移對期權權利金的侵蝕
B.期權價格變化與無風險利率水平變化的關系
C.當標的證券價格上升時，期權Delta值的預期變化
D.期權權利金變化與標的證券價格變化的預期比例
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你可能感興趣的試題
1.單項選擇題你以35美元的價格買入100股RCA。RCA的價格漲至100美元。你買入1份RCA 2月100美元的認沽期權，權利金為5美元。如果RCA股價跌至85美元，你以這一價格賣出股票，你的獲利或損失應該為（）。
A.獲利1000美元
B.獲利6000美元
C.損失500美元
D.獲利6500美元
2.單項選擇題你以每股99美元的價格賣空100股IBM股票。為了保護自己，你買入1份IBM 7月每股99美元的認購期權（一份標準美股期權合約對應100股股票），權利金為3.5美元。如果IBM股價漲至111美元，你的獲利或損失應該為（）。
A.損失1.550美元
B.損失350美元
C.獲利1200美元
D.損失1100美元
3.單項選擇題在無沖抵資產的情況下買入或賣出期權合約被稱為（）。
A.套期保值
B.投機
C.備兌
D.無備兌
9.單項選擇題
假設某金融機構為其客戶設計了一款場外期權產品，產品的基本條款如表8-4所示。
A.3525
B.2025.5
C.2525.5
D.3500
10.單項選擇題
假設某金融機構為其客戶設計了一款場外期權產品，產品的基本條款如表8-4所示。
A.1．15
B.1．385
C.1．5
D.3．5
最新試題
在險價值風險度量時，資產組合價值變化△Ⅱ的概率密度函數曲線呈（）。
題型：單項選擇題
當利率上升或下降時，久期和P之間形成一定的對沖，可以降低產品價值對利率的敏感性。（）
題型：單項選擇題
運用模擬法計算VaR的關鍵是（）。
題型：單項選擇題
你以每股99美元的價格賣空100股IBM股票。為了保護自己，你買入1份IBM 7月每股99美元的認購期權（一份標準美股期權合約對應100股股票），權利金為3.5美元。如果IBM股價漲至111美元，你的獲利或損失應該為（）。
題型：單項選擇題
如果選擇C@40000這個行權價進行對沖，買入數量應為（）手。
題型：單項選擇題
95％置信水平所對應的VaR大于99％置信水平所對應的VaR。
題型：判斷題
對于一些只有到期才結算，或者結算頻率遠遠低于存續(xù)期間交易日的數量的場外交易的衍生品，不需要對其進行敏感性分析。
題型：判斷題
下列描述中屬于極端情景的有（）。
題型：多項選擇題
用敏感性分析的方法，則該期權的Delta是（）元。
題型：單項選擇題
假如合約到期時銅期貨價格上漲到70000元／噸，那么金融機構虧損約（）億元。
題型：單項選擇題