95%置信水平所對應的VaR大于99%置信水平所對應的VaR。（）

金融機構(gòu)風險度量工作的主要內(nèi)容和關(guān)鍵點不包括（）。

在險價值風險度量時，資產(chǎn)組合價值變化△Ⅱ的概率密度函數(shù)曲線呈（）。

對于一些只有到期才結(jié)算，或者結(jié)算頻率遠遠低于存續(xù)期間交易日的數(shù)量的場外交易的衍生品，不需要對其進行敏感性分析。（）

當金融機構(gòu)面臨的風險在某些極端情況下使得其難以找到滿意的解決方案時，需要進行情景分析。

假如合約到期時銅期貨價格上漲到70000元／噸，那么金融機構(gòu)虧損約（）億元。

情景分析和壓力測試可以通過一些數(shù)學關(guān)系進行較為明確的因素分析，從而給出有意義的風險度量，這些因素包括（）。

期權(quán)中的Theta表示（）。

你以每股99美元的價格賣空100股IBM股票。為了保護自己，你買入1份IBM 7月每股99美元的認購期權(quán)（一份標準美股期權(quán)合約對應100股股票），權(quán)利金為3.5美元。如果IBM股價漲至111美元，你的獲利或損失應該為（）。

下列描述中屬于極端情景的有（）。