假如市場上存在以下在2014年12月28目到期的銅期權(quán),如表8—5所示。
某金融機構(gòu)通過場外期權(quán)合約而獲得的Delta是-2525.5元,現(xiàn)在根據(jù)金融機構(gòu)場外期權(quán)業(yè)務的相關(guān)政策,從事場外期權(quán)業(yè)務,需要將期權(quán)的Delta進行對沖。
據(jù)此回答。
上題中的對沖方案也存在不足之處,則下列方案中最可行的是()。
A.C@40000合約對沖2200元Delta、C@41000合約對沖325.5元Delta
B.C@40000合約對沖1200元Delta、C@39000合約對沖700元Delta、C@41000合約對沖625.5元
C.C@39000合約對沖2525.5元Delta
D.C@40000合約對沖1000元Delta、C@39000合約對沖500元Delta、C@41000合約對沖825.5元
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假如市場上存在以下在2014年12月28目到期的銅期權(quán),如表8—5所示。
某金融機構(gòu)通過場外期權(quán)合約而獲得的Delta是-2525.5元,現(xiàn)在根據(jù)金融機構(gòu)場外期權(quán)業(yè)務的相關(guān)政策,從事場外期權(quán)業(yè)務,需要將期權(quán)的Delta進行對沖。
據(jù)此回答。
如果選擇C@40000這個行權(quán)價進行對沖,買入數(shù)量應為()手。
A.5592
B.4356
C.4903
D.3550
A.風險因子往往不止一個
B.風險因子之間具有一定的相關(guān)性
C.需要引入多維風險測量方法
D.傳統(tǒng)的敏感性分析只能采用線性近似
A.人為設(shè)定的情景
B.歷史上發(fā)生過的情景
C.市場風險要素歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析中得到的情景
D.在特定情況下市場風險要素的隨機過程中得到的情景
A.相關(guān)關(guān)系走向極端
B.歷史上曾經(jīng)發(fā)生過的重大損失情景
C.模型參數(shù)不再適用
D.波動率的穩(wěn)定性被打破
A.金融機構(gòu)內(nèi)部運營能力
B.投資者的風險偏好
C.當時的市場行情
D.尋找合適的投資者
最新試題
如果選擇C@40000這個行權(quán)價進行對沖,買入數(shù)量應為()手。
下列描述中屬于極端情景的有()。
期權(quán)權(quán)利金的公式是()。
金融機構(gòu)風險度量工作的主要內(nèi)容和關(guān)鍵點不包括()。
創(chuàng)設(shè)新產(chǎn)品進行風險對沖時,金融機構(gòu)需要考慮的因素有()。
運用模擬法計算VaR的關(guān)鍵是()。
在無沖抵資產(chǎn)的情況下買入或賣出期權(quán)合約被稱為()。
情景分析中的情景包括()。
你以35美元的價格買入100股RCA。RCA的價格漲至100美元。你買入1份RCA 2月100美元的認沽期權(quán),權(quán)利金為5美元。如果RCA股價跌至85美元,你以這一價格賣出股票,你的獲利或損失應該為()。
用敏感性分析的方法,則該期權(quán)的Delta是()元。