單項選擇題

假如市場上存在以下在2014年12月28目到期的銅期權(quán),如表8—5所示。
某金融機構(gòu)通過場外期權(quán)合約而獲得的Delta是-2525.5元,現(xiàn)在根據(jù)金融機構(gòu)場外期權(quán)業(yè)務的相關(guān)政策,從事場外期權(quán)業(yè)務,需要將期權(quán)的Delta進行對沖。
據(jù)此回答。

上題中的對沖方案也存在不足之處,則下列方案中最可行的是()。

A.C@40000合約對沖2200元Delta、C@41000合約對沖325.5元Delta
B.C@40000合約對沖1200元Delta、C@39000合約對沖700元Delta、C@41000合約對沖625.5元
C.C@39000合約對沖2525.5元Delta
D.C@40000合約對沖1000元Delta、C@39000合約對沖500元Delta、C@41000合約對沖825.5元


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2.多項選擇題對于較復雜的金融資產(chǎn)組合,敏感性分析具有局限性是因為()。

A.風險因子往往不止一個
B.風險因子之間具有一定的相關(guān)性
C.需要引入多維風險測量方法
D.傳統(tǒng)的敏感性分析只能采用線性近似

3.多項選擇題情景分析中的情景包括()。

A.人為設(shè)定的情景
B.歷史上發(fā)生過的情景
C.市場風險要素歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析中得到的情景
D.在特定情況下市場風險要素的隨機過程中得到的情景

4.多項選擇題下列描述中屬于極端情景的有()。

A.相關(guān)關(guān)系走向極端
B.歷史上曾經(jīng)發(fā)生過的重大損失情景
C.模型參數(shù)不再適用
D.波動率的穩(wěn)定性被打破

5.多項選擇題創(chuàng)設(shè)新產(chǎn)品進行風險對沖時,金融機構(gòu)需要考慮的因素有()。

A.金融機構(gòu)內(nèi)部運營能力
B.投資者的風險偏好
C.當時的市場行情
D.尋找合適的投資者