單項(xiàng)選擇題你以每股99美元的價(jià)格賣空100股IBM股票。為了保護(hù)自己,你買入1份IBM 7月每股99美元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)(一份標(biāo)準(zhǔn)美股期權(quán)合約對(duì)應(yīng)100股股票),權(quán)利金為3.5美元。如果IBM股價(jià)漲至111美元,你的獲利或損失應(yīng)該為()。
A.損失1.550美元
B.損失350美元
C.獲利1200美元
D.損失1100美元
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最新試題
對(duì)于一些只有到期才結(jié)算,或者結(jié)算頻率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于存續(xù)期間交易日的數(shù)量的場(chǎng)外交易的衍生品,不需要對(duì)其進(jìn)行敏感性分析。
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假如合約到期時(shí)銅期貨價(jià)格上漲到70000元/噸,那么金融機(jī)構(gòu)虧損約()億元。
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上題中的對(duì)沖方案也存在不足之處,則下列方案中最可行的是()。
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95%置信水平所對(duì)應(yīng)的VaR大于99%置信水平所對(duì)應(yīng)的VaR。()
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當(dāng)金融機(jī)構(gòu)面臨的風(fēng)險(xiǎn)在某些極端情況下使得其難以找到滿意的解決方案時(shí),需要進(jìn)行情景分析。
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運(yùn)用模擬法計(jì)算VaR的關(guān)鍵是()。
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在險(xiǎn)價(jià)值風(fēng)險(xiǎn)度量時(shí),資產(chǎn)組合價(jià)值變化△II的概率密度函數(shù)曲線呈()。
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用敏感性分析的方法,則該期權(quán)的Delta是()元。
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期權(quán)權(quán)利金的公式是()。
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