A.根據(jù)模擬樣本估計(jì)組合的VaR
B.得到組合價(jià)值變化的模擬樣本
C.模擬風(fēng)險(xiǎn)因子在未來的各種可能情景
D.得到在不同情境下投資組合的價(jià)值
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A.相關(guān)關(guān)系走向極端
B.歷史上曾經(jīng)發(fā)生過的重大損失情景
C.模型參數(shù)不再適用
D.波動(dòng)率的穩(wěn)定性被打破
A.正確
B.錯(cuò)誤
假如市場上存在以下在2014年12月28目到期的銅期權(quán),如表8—5所示。
某金融機(jī)構(gòu)通過場外期權(quán)合約而獲得的Delta是-2525.5元,現(xiàn)在根據(jù)金融機(jī)構(gòu)場外期權(quán)業(yè)務(wù)的相關(guān)政策,從事場外期權(quán)業(yè)務(wù),需要將期權(quán)的Delta進(jìn)行對(duì)沖。
據(jù)此回答。
如果選擇C@40000這個(gè)行權(quán)價(jià)進(jìn)行對(duì)沖,買入數(shù)量應(yīng)為()手。
A.5592
B.4356
C.4903
D.3550
A.期權(quán)價(jià)值
B.期權(quán)的Delta
C.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格
D.到期時(shí)間
A.正確
B.錯(cuò)誤
A.螺旋線形
B.鐘形
C.拋物線形
D.不規(guī)則形
A.權(quán)利金=內(nèi)在價(jià)值x 時(shí)間價(jià)值
B.權(quán)利金=內(nèi)在價(jià)值/時(shí)間價(jià)值
C.權(quán)利金=內(nèi)在價(jià)值+時(shí)間價(jià)值
D.權(quán)利金=內(nèi)在價(jià)值-時(shí)間價(jià)值
最新試題
你以35美元的價(jià)格買入100股RCA。RCA的價(jià)格漲至100美元。你買入1份RCA 2月100美元的認(rèn)沽期權(quán),權(quán)利金為5美元。如果RCA股價(jià)跌至85美元,你以這一價(jià)格賣出股票,你的獲利或損失應(yīng)該為()。
95%置信水平所對(duì)應(yīng)的VaR大于99%置信水平所對(duì)應(yīng)的VaR。
情景分析和壓力測試可以通過一些數(shù)學(xué)關(guān)系進(jìn)行較為明確的因素分析,從而給出有意義的風(fēng)險(xiǎn)度量,這些因素包括()。
上題中的對(duì)沖方案也存在不足之處,則下列方案中最可行的是()。
期權(quán)的波動(dòng)率衡量了標(biāo)的證券價(jià)格變化的幅度。
金融機(jī)構(gòu)在做出合理的風(fēng)險(xiǎn)防范措施之前會(huì)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量,()度量方法明確了情景出現(xiàn)的概率。
多頭認(rèn)購期權(quán)的持有者擁有()。
在無沖抵資產(chǎn)的情況下買入或賣出期權(quán)合約被稱為()。
金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)度量工作的主要內(nèi)容和關(guān)鍵點(diǎn)不包括()。
當(dāng)金融機(jī)構(gòu)面臨的風(fēng)險(xiǎn)在某些極端情況下使得其難以找到滿意的解決方案時(shí),需要進(jìn)行情景分析。()