單項(xiàng)選擇題運(yùn)用模擬法計(jì)算VaR的關(guān)鍵是()。

A.根據(jù)模擬樣本估計(jì)組合的VaR
B.得到組合價(jià)值變化的模擬樣本
C.模擬風(fēng)險(xiǎn)因子在未來的各種可能情景
D.得到在不同情境下投資組合的價(jià)值


你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題下列描述中屬于極端情景的有()。

A.相關(guān)關(guān)系走向極端
B.歷史上曾經(jīng)發(fā)生過的重大損失情景
C.模型參數(shù)不再適用
D.波動(dòng)率的穩(wěn)定性被打破

5.多項(xiàng)選擇題情景分析和壓力測試可以通過一些數(shù)學(xué)關(guān)系進(jìn)行較為明確的因素分析,從而給出有意義的風(fēng)險(xiǎn)度量,這些因素包括()。

A.期權(quán)價(jià)值
B.期權(quán)的Delta
C.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格
D.到期時(shí)間

10.單項(xiàng)選擇題期權(quán)權(quán)利金的公式是()。

A.權(quán)利金=內(nèi)在價(jià)值x 時(shí)間價(jià)值
B.權(quán)利金=內(nèi)在價(jià)值/時(shí)間價(jià)值
C.權(quán)利金=內(nèi)在價(jià)值+時(shí)間價(jià)值
D.權(quán)利金=內(nèi)在價(jià)值-時(shí)間價(jià)值

最新試題

你以35美元的價(jià)格買入100股RCA。RCA的價(jià)格漲至100美元。你買入1份RCA 2月100美元的認(rèn)沽期權(quán),權(quán)利金為5美元。如果RCA股價(jià)跌至85美元,你以這一價(jià)格賣出股票,你的獲利或損失應(yīng)該為()。

題型:單項(xiàng)選擇題

95%置信水平所對(duì)應(yīng)的VaR大于99%置信水平所對(duì)應(yīng)的VaR。

題型:判斷題

情景分析和壓力測試可以通過一些數(shù)學(xué)關(guān)系進(jìn)行較為明確的因素分析,從而給出有意義的風(fēng)險(xiǎn)度量,這些因素包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

上題中的對(duì)沖方案也存在不足之處,則下列方案中最可行的是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

期權(quán)的波動(dòng)率衡量了標(biāo)的證券價(jià)格變化的幅度。

題型:判斷題

金融機(jī)構(gòu)在做出合理的風(fēng)險(xiǎn)防范措施之前會(huì)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量,()度量方法明確了情景出現(xiàn)的概率。

題型:單項(xiàng)選擇題

多頭認(rèn)購期權(quán)的持有者擁有()。

題型:單項(xiàng)選擇題

在無沖抵資產(chǎn)的情況下買入或賣出期權(quán)合約被稱為()。

題型:單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)度量工作的主要內(nèi)容和關(guān)鍵點(diǎn)不包括()。

題型:單項(xiàng)選擇題

當(dāng)金融機(jī)構(gòu)面臨的風(fēng)險(xiǎn)在某些極端情況下使得其難以找到滿意的解決方案時(shí),需要進(jìn)行情景分析。()

題型:單項(xiàng)選擇題