A.在固定期限內以固定價格買入證券的義務
B.在固定期限內以固定價格賣出證券的選擇
C.在固定期限內以固定價格買入證券的選擇
D.在固定期限內以固定價格賣出證券的義務
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A.權利金=內在價值x 時間價值
B.權利金=內在價值/時間價值
C.權利金=內在價值＋時間價值
D.權利金=內在價值-時間價值
A.時間推移對期權權利金的侵蝕
B.期權價格變化與無風險利率水平變化的關系
C.當標的證券價格上升時，期權Delta值的預期變化
D.期權權利金變化與標的證券價格變化的預期比例
A.獲利1000美元
B.獲利6000美元
C.損失500美元
D.獲利6500美元
A.損失1.550美元
B.損失350美元
C.獲利1200美元
D.損失1100美元
A.套期保值
B.投機
C.備兌
D.無備兌
最新試題
在險價值風險度量時，資產(chǎn)組合價值變化△II的概率密度函數(shù)曲線呈（）。
情景分析中的情景包括（）。
從事金融衍生品交易相關業(yè)務的金融機構，當其建立了衍生品頭寸或者其他金融產(chǎn)品頭寸時，就會面臨一定的風險。
在險價值風險度量時，資產(chǎn)組合價值變化△Ⅱ的概率密度函數(shù)曲線呈（）。
你以35美元的價格買入100股RCA。RCA的價格漲至100美元。你買入1份RCA 2月100美元的認沽期權，權利金為5美元。如果RCA股價跌至85美元，你以這一價格賣出股票，你的獲利或損失應該為（）。
當利率上升或下降時，久期和P之間形成一定的對沖，可以降低產(chǎn)品價值對利率的敏感性。
當利率上升或下降時，久期和P之間形成一定的對沖，可以降低產(chǎn)品價值對利率的敏感性。（）
對于一些只有到期才結算，或者結算頻率遠遠低于存續(xù)期間交易日的數(shù)量的場外交易的衍生品，不需要對其進行敏感性分析。
多頭認購期權的持有者擁有（）。
期權中的Theta表示（）。