多項選擇題情景分析和壓力測試可以通過一些數(shù)學(xué)關(guān)系進(jìn)行較為明確的因素分析，從而給出有意義的風(fēng)險度量，這些因素包括（）。
A.期權(quán)價值
B.期權(quán)的Delta
C.標(biāo)的資產(chǎn)價格
D.到期時間
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1.單項選擇題95%置信水平所對應(yīng)的VaR大于99%置信水平所對應(yīng)的VaR。（）
A.正確
B.錯誤
2.單項選擇題當(dāng)金融機構(gòu)面臨的風(fēng)險在某些極端情況下使得其難以找到滿意的解決方案時，需要進(jìn)行情景分析。（）
A.正確
B.錯誤
3.單項選擇題當(dāng)利率上升或下降時，久期和P之間形成一定的對沖，可以降低產(chǎn)品價值對利率的敏感性。（）
A.正確
B.錯誤
4.單項選擇題對于一些只有到期才結(jié)算，或者結(jié)算頻率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于存續(xù)期間交易日的數(shù)量的場外交易的衍生品，不需要對其進(jìn)行敏感性分析。（）
A.正確
B.錯誤
5.單項選擇題從事金融衍生品交易相關(guān)業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)，當(dāng)其建立了衍生品頭寸或者其他金融產(chǎn)品頭寸時，就會面臨一定的風(fēng)險。（）
A.正確
B.錯誤
最新試題
從事金融衍生品交易相關(guān)業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)，當(dāng)其建立了衍生品頭寸或者其他金融產(chǎn)品頭寸時，就會面臨一定的風(fēng)險。（）
題型：單項選擇題
在險價值風(fēng)險度量時，資產(chǎn)組合價值變化△Ⅱ的概率密度函數(shù)曲線呈（）。
題型：單項選擇題
在無沖抵資產(chǎn)的情況下買入或賣出期權(quán)合約被稱為（）。
題型：單項選擇題
你以每股99美元的價格賣空100股IBM股票。為了保護自己，你買入1份IBM 7月每股99美元的認(rèn)購期權(quán)（一份標(biāo)準(zhǔn)美股期權(quán)合約對應(yīng)100股股票），權(quán)利金為3.5美元。如果IBM股價漲至111美元，你的獲利或損失應(yīng)該為（）。
題型：單項選擇題
當(dāng)利率上升或下降時，久期和P之間形成一定的對沖，可以降低產(chǎn)品價值對利率的敏感性。（）
題型：單項選擇題
運用模擬法計算VaR的關(guān)鍵是（）。
題型：單項選擇題
情景分析中的情景包括（）。
題型：多項選擇題
期權(quán)權(quán)利金的公式是（）。
題型：單項選擇題
當(dāng)利率上升或下降時，久期和P之間形成一定的對沖，可以降低產(chǎn)品價值對利率的敏感性。
題型：判斷題
金融機構(gòu)風(fēng)險度量工作的主要內(nèi)容和關(guān)鍵點不包括（）。
題型：單項選擇題