假如合約到期時銅期貨價格上漲到70000元／噸，那么金融機(jī)構(gòu)虧損約（）億元。

從事金融衍生品交易相關(guān)業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)，當(dāng)其建立了衍生品頭寸或者其他金融產(chǎn)品頭寸時，就會面臨一定的風(fēng)險。（）

金融機(jī)構(gòu)在做出合理的風(fēng)險防范措施之前會進(jìn)行風(fēng)險度量，（）度量方法明確了情景出現(xiàn)的概率。

當(dāng)利率上升或下降時，久期和P之間形成一定的對沖，可以降低產(chǎn)品價值對利率的敏感性。（）

95%置信水平所對應(yīng)的VaR大于99%置信水平所對應(yīng)的VaR。（）

對于一些只有到期才結(jié)算，或者結(jié)算頻率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于存續(xù)期間交易日的數(shù)量的場外交易的衍生品，不需要對其進(jìn)行敏感性分析。（）

上題中的對沖方案也存在不足之處，則下列方案中最可行的是（）。

運用模擬法計算VaR的關(guān)鍵是（）。

用敏感性分析的方法，則該期權(quán)的Delta是（）元。

當(dāng)金融機(jī)構(gòu)面臨的風(fēng)險在某些極端情況下使得其難以找到滿意的解決方案時，需要進(jìn)行情景分析。（）