從事金融衍生品交易相關(guān)業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)，當(dāng)其建立了衍生品頭寸或者其他金融產(chǎn)品頭寸時(shí)，就會(huì)面臨一定的風(fēng)險(xiǎn)。

多頭認(rèn)購期權(quán)的持有者擁有（）。

用敏感性分析的方法，則該期權(quán)的Delta是（）元。

在無沖抵資產(chǎn)的情況下買入或賣出期權(quán)合約被稱為（）。

對(duì)于一些只有到期才結(jié)算，或者結(jié)算頻率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于存續(xù)期間交易日的數(shù)量的場(chǎng)外交易的衍生品，不需要對(duì)其進(jìn)行敏感性分析。

金融機(jī)構(gòu)在做出合理的風(fēng)險(xiǎn)防范措施之前會(huì)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量，（）度量方法明確了情景出現(xiàn)的概率。

運(yùn)用模擬法計(jì)算VaR的關(guān)鍵是（）。

當(dāng)金融機(jī)構(gòu)面臨的風(fēng)險(xiǎn)在某些極端情況下使得其難以找到滿意的解決方案時(shí)，需要進(jìn)行情景分析。（）

95％置信水平所對(duì)應(yīng)的VaR大于99％置信水平所對(duì)應(yīng)的VaR。

期權(quán)中的Theta表示（）。