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假設(shè)某金融機(jī)構(gòu)為其客戶設(shè)計(jì)了一款場(chǎng)外期權(quán)產(chǎn)品,產(chǎn)品的基本條款如表8-4所示。
用敏感性分析的方法,則該期權(quán)的Delta是()元。
A.3525
B.2025.5
C.2525.5
D.3500
假設(shè)某金融機(jī)構(gòu)為其客戶設(shè)計(jì)了一款場(chǎng)外期權(quán)產(chǎn)品,產(chǎn)品的基本條款如表8-4所示。
假如合約到期時(shí)銅期貨價(jià)格上漲到70000元/噸,那么金融機(jī)構(gòu)虧損約()億元。
A.1.15
B.1.385
C.1.5
D.3.5
最新試題
從事金融衍生品交易相關(guān)業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu),當(dāng)其建立了衍生品頭寸或者其他金融產(chǎn)品頭寸時(shí),就會(huì)面臨一定的風(fēng)險(xiǎn)。
多頭認(rèn)購期權(quán)的持有者擁有()。
用敏感性分析的方法,則該期權(quán)的Delta是()元。
在無沖抵資產(chǎn)的情況下買入或賣出期權(quán)合約被稱為()。
對(duì)于一些只有到期才結(jié)算,或者結(jié)算頻率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于存續(xù)期間交易日的數(shù)量的場(chǎng)外交易的衍生品,不需要對(duì)其進(jìn)行敏感性分析。
金融機(jī)構(gòu)在做出合理的風(fēng)險(xiǎn)防范措施之前會(huì)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量,()度量方法明確了情景出現(xiàn)的概率。
運(yùn)用模擬法計(jì)算VaR的關(guān)鍵是()。
當(dāng)金融機(jī)構(gòu)面臨的風(fēng)險(xiǎn)在某些極端情況下使得其難以找到滿意的解決方案時(shí),需要進(jìn)行情景分析。()
95%置信水平所對(duì)應(yīng)的VaR大于99%置信水平所對(duì)應(yīng)的VaR。
期權(quán)中的Theta表示()。