在無(wú)沖抵資產(chǎn)的情況下買(mǎi)入或賣(mài)出期權(quán)合約被稱(chēng)為（）。

當(dāng)金融機(jī)構(gòu)面臨的風(fēng)險(xiǎn)在某些極端情況下使得其難以找到滿(mǎn)意的解決方案時(shí)，需要進(jìn)行情景分析。

運(yùn)用模擬法計(jì)算VaR的關(guān)鍵是（）。

下列描述中屬于極端情景的有（）。

金融機(jī)構(gòu)在做出合理的風(fēng)險(xiǎn)防范措施之前會(huì)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量，（）度量方法明確了情景出現(xiàn)的概率。

期權(quán)的波動(dòng)率衡量了標(biāo)的證券價(jià)格變化的幅度。

對(duì)于較復(fù)雜的金融資產(chǎn)組合，敏感性分析具有局限性是因?yàn)椋ǎ?/p>

情景分析和壓力測(cè)試可以通過(guò)一些數(shù)學(xué)關(guān)系進(jìn)行較為明確的因素分析，從而給出有意義的風(fēng)險(xiǎn)度量，這些因素包括（）。

假如合約到期時(shí)銅期貨價(jià)格上漲到70000元／噸，那么金融機(jī)構(gòu)虧損約（）億元。

你以35美元的價(jià)格買(mǎi)入100股RCA。RCA的價(jià)格漲至100美元。你買(mǎi)入1份RCA 2月100美元的認(rèn)沽期權(quán)，權(quán)利金為5美元。如果RCA股價(jià)跌至85美元，你以這一價(jià)格賣(mài)出股票，你的獲利或損失應(yīng)該為（）。