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假設(shè)某金融機(jī)構(gòu)為其客戶設(shè)計了一款場外期權(quán)產(chǎn)品，產(chǎn)品的基本條款如表8-4所示。
A.3525
B.2025.5
C.2525.5
D.3500
假設(shè)某金融機(jī)構(gòu)為其客戶設(shè)計了一款場外期權(quán)產(chǎn)品，產(chǎn)品的基本條款如表8-4所示。
A.1．15
B.1．385
C.1．5
D.3．5
假如市場上存在以下在2014年12月28目到期的銅期權(quán)，如表8—5所示。
某金融機(jī)構(gòu)通過場外期權(quán)合約而獲得的Delta是-2525．5元，現(xiàn)在根據(jù)金融機(jī)構(gòu)場外期權(quán)業(yè)務(wù)的相關(guān)政策，從事場外期權(quán)業(yè)務(wù)，需要將期權(quán)的Delta進(jìn)行對沖。
據(jù)此回答。
A.C@40000合約對沖2200元Delta、C@41000合約對沖325.5元Delta
B.C@40000合約對沖1200元Delta、C@39000合約對沖700元Delta、C@41000合約對沖625.5元
C.C@39000合約對沖2525.5元Delta
D.C@40000合約對沖1000元Delta、C@39000合約對沖500元Delta、C@41000合約對沖825.5元
假如市場上存在以下在2014年12月28目到期的銅期權(quán)，如表8—5所示。
某金融機(jī)構(gòu)通過場外期權(quán)合約而獲得的Delta是-2525．5元，現(xiàn)在根據(jù)金融機(jī)構(gòu)場外期權(quán)業(yè)務(wù)的相關(guān)政策，從事場外期權(quán)業(yè)務(wù)，需要將期權(quán)的Delta進(jìn)行對沖。
據(jù)此回答。
A.5592
B.4356
C.4903
D.3550
A.風(fēng)險因子往往不止一個
B.風(fēng)險因子之間具有一定的相關(guān)性
C.需要引入多維風(fēng)險測量方法
D.傳統(tǒng)的敏感性分析只能采用線性近似
最新試題
期權(quán)權(quán)利金的公式是（）。
多頭認(rèn)購期權(quán)的持有者擁有（）。
運(yùn)用模擬法計算VaR的關(guān)鍵是（）。
金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險度量工作的主要內(nèi)容和關(guān)鍵點(diǎn)不包括（）。
95％置信水平所對應(yīng)的VaR大于99％置信水平所對應(yīng)的VaR。
在險價值風(fēng)險度量時，資產(chǎn)組合價值變化△Ⅱ的概率密度函數(shù)曲線呈（）。
創(chuàng)設(shè)新產(chǎn)品進(jìn)行風(fēng)險對沖時，金融機(jī)構(gòu)需要考慮的因素有（）。
當(dāng)金融機(jī)構(gòu)面臨的風(fēng)險在某些極端情況下使得其難以找到滿意的解決方案時，需要進(jìn)行情景分析。（）
當(dāng)金融機(jī)構(gòu)面臨的風(fēng)險在某些極端情況下使得其難以找到滿意的解決方案時，需要進(jìn)行情景分析。
下列描述中屬于極端情景的有（）。