從事金融衍生品交易相關(guān)業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)，當(dāng)其建立了衍生品頭寸或者其他金融產(chǎn)品頭寸時，就會面臨一定的風(fēng)險。（）

假如合約到期時銅期貨價格上漲到70000元／噸，那么金融機構(gòu)虧損約（）億元。

金融機構(gòu)在做出合理的風(fēng)險防范措施之前會進行風(fēng)險度量，（）度量方法明確了情景出現(xiàn)的概率。

當(dāng)金融機構(gòu)面臨的風(fēng)險在某些極端情況下使得其難以找到滿意的解決方案時，需要進行情景分析。（）

期權(quán)中的Theta表示（）。

當(dāng)利率上升或下降時，久期和P之間形成一定的對沖，可以降低產(chǎn)品價值對利率的敏感性。（）

在無沖抵資產(chǎn)的情況下買入或賣出期權(quán)合約被稱為（）。

運用模擬法計算VaR的關(guān)鍵是（）。

你以35美元的價格買入100股RCA。RCA的價格漲至100美元。你買入1份RCA 2月100美元的認沽期權(quán)，權(quán)利金為5美元。如果RCA股價跌至85美元，你以這一價格賣出股票，你的獲利或損失應(yīng)該為（）。

如果選擇C@40000這個行權(quán)價進行對沖，買入數(shù)量應(yīng)為（）手。