投資組合在極小時間間隔內(nèi)的瞬時收益率與該時間間隔內(nèi)的無風(fēng)險收益率的關(guān)系為（）

某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當50ETF（）時，該投資者可以盈利。

造成BSM模型估計的期權(quán)價格與市場價格存在差異的原因有（）

關(guān)于股指期貨，以下說法不正確的是（）

運用利率互換進行信用套利要滿足一定的前提條件。

可以從一系列遠期合約的組合的角度為互換定價。

哪個因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）

協(xié)議簽訂之后的利率互換定價是選擇一個使得互換的初始價值為零的固定利率。

股票價格的變化過程服從幾何布朗運動意味著股票的哪個因素服從正態(tài)分布？（）

運用貨幣互換進行信用套利要滿足一定的前提條件。