單項選擇題對久期的不正確理解是（）。
A.用以衡量債券持有者在收回本金之前，平均需要等待的時間
B.是對固定收益類證券價格相對易變性的一種量化估算
C.是指這樣一個時點，在這一時點之前的債券現(xiàn)金流總現(xiàn)值恰好與這一時點后的現(xiàn)金流總現(xiàn)值相等
D.與債券的息票高低有關(guān)，與債券到期期限無關(guān)
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1.單項選擇題假設(shè)一年期的歐式股票看漲期權(quán)，無風(fēng)險利率是3%，股票的股息率是2%，標(biāo)準(zhǔn)差是3%，那么股票上漲的風(fēng)險中性概率是（）。
A.0.67
B.0.97
C.1.00
D.1.03
2.單項選擇題一年期的歐式看跌股票期權(quán)價格是5元，股票價格是25元，執(zhí)行價格是27.50。一年的無風(fēng)險利率是6%，那么對應(yīng)的看漲期權(quán)的價格是（）。
A.0
B.3.89
C.4.10
D.5
3.單項選擇題以下不是按期權(quán)合約標(biāo)的資產(chǎn)劃分的是（）。
A.歐式期權(quán)
B.利率期權(quán)
C.貨幣期權(quán)
D.互換期權(quán)
4.單項選擇題期貨不完美的套期保值主要源于基差風(fēng)險和（）。
A.數(shù)量風(fēng)險
B.外匯風(fēng)險
C.利率風(fēng)險
D.兌現(xiàn)風(fēng)險
5.單項選擇題遠(yuǎn)期合約可以被看做交換幾次現(xiàn)金流的互換？（）
A.二次
B.一次
C.三次
D.多次
最新試題
關(guān)于股指期貨，以下說法不正確的是（）
題型：單項選擇題
互換定價包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。
題型：判斷題
多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）
題型：多項選擇題
哪個因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）
題型：單項選擇題
標(biāo)準(zhǔn)布朗運動具備的特征有（）
題型：多項選擇題
協(xié)議簽訂之后的利率互換定價是選擇一個使得互換的初始價值為零的固定利率。
題型：判斷題
國際互換與衍生品協(xié)會是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。
題型：判斷題
最重要和最常見的互換種類有哪些？（）
題型：多項選擇題
投資組合在極小時間間隔內(nèi)的瞬時收益率與該時間間隔內(nèi)的無風(fēng)險收益率的關(guān)系為（）
題型：單項選擇題
運用利率互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。
題型：判斷題