A.115元
B.105元
C.109.52元
D.以上答案都不正確
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A.0.568
B.-0.6975
C.-0.5836
D.-0.7426
A.用以衡量債券持有者在收回本金之前，平均需要等待的時(shí)間
B.是對(duì)固定收益類(lèi)證券價(jià)格相對(duì)易變性的一種量化估算
C.是指這樣一個(gè)時(shí)點(diǎn)，在這一時(shí)點(diǎn)之前的債券現(xiàn)金流總現(xiàn)值恰好與這一時(shí)點(diǎn)后的現(xiàn)金流總現(xiàn)值相等
D.與債券的息票高低有關(guān)，與債券到期期限無(wú)關(guān)
A.0.67
B.0.97
C.1.00
D.1.03
A.0
B.3.89
C.4.10
D.5
A.歐式期權(quán)
B.利率期權(quán)
C.貨幣期權(quán)
D.互換期權(quán)
最新試題
在對(duì)衍生證券定價(jià)時(shí)，假定所有投資者的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度為（）
關(guān)于美式期權(quán)的說(shuō)法，哪個(gè)是錯(cuò)誤的？（）
可以從一系列遠(yuǎn)期合約的組合的角度為互換定價(jià)。
關(guān)于股指期貨，以下說(shuō)法不正確的是（）
除了標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格外，BSM模型中期權(quán)價(jià)格取決于哪些因素？（）
一個(gè)不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價(jià)格為25元，執(zhí)行價(jià)格均為30元，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動(dòng)率為每年30%。該期權(quán)的價(jià)格為（）
有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)中性測(cè)度與現(xiàn)實(shí)世界的物理測(cè)度表述正確的為（）
最重要和最常見(jiàn)的互換種類(lèi)有哪些？（）
股票價(jià)格的變化過(guò)程服從幾何布朗運(yùn)動(dòng)意味著股票的哪個(gè)因素服從正態(tài)分布？（）
采取做市商制度，可以提升互換的市場(chǎng)效率。