單項(xiàng)選擇題假設(shè)一年期的歐式股票看漲期權(quán)，無風(fēng)險(xiǎn)利率是3%，股票的股息率是2%，標(biāo)準(zhǔn)差是3%，那么股票上漲的風(fēng)險(xiǎn)中性概率是（）。

A.0.67
B.0.97
C.1.00
D.1.03


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2.單項(xiàng)選擇題以下不是按期權(quán)合約標(biāo)的資產(chǎn)劃分的是（）。

A.歐式期權(quán)
B.利率期權(quán)
C.貨幣期權(quán)
D.互換期權(quán)

3.單項(xiàng)選擇題期貨不完美的套期保值主要源于基差風(fēng)險(xiǎn)和（）。

A.數(shù)量風(fēng)險(xiǎn)
B.外匯風(fēng)險(xiǎn)
C.利率風(fēng)險(xiǎn)
D.兌現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)

4.單項(xiàng)選擇題遠(yuǎn)期合約可以被看做交換幾次現(xiàn)金流的互換？（）

A.二次
B.一次
C.三次
D.多次