A.0.568
B.-0.6975
C.-0.5836
D.-0.7426
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你可能感興趣的試題
A.用以衡量債券持有者在收回本金之前，平均需要等待的時(shí)間
B.是對(duì)固定收益類證券價(jià)格相對(duì)易變性的一種量化估算
C.是指這樣一個(gè)時(shí)點(diǎn)，在這一時(shí)點(diǎn)之前的債券現(xiàn)金流總現(xiàn)值恰好與這一時(shí)點(diǎn)后的現(xiàn)金流總現(xiàn)值相等
D.與債券的息票高低有關(guān)，與債券到期期限無(wú)關(guān)
A.0.67
B.0.97
C.1.00
D.1.03
A.0
B.3.89
C.4.10
D.5
A.歐式期權(quán)
B.利率期權(quán)
C.貨幣期權(quán)
D.互換期權(quán)
A.數(shù)量風(fēng)險(xiǎn)
B.外匯風(fēng)險(xiǎn)
C.利率風(fēng)險(xiǎn)
D.兌現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)
最新試題
哪個(gè)因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）
除了標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格外，BSM模型中期權(quán)價(jià)格取決于哪些因素？（）
根據(jù)套利收益來(lái)源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）
協(xié)議簽訂之后的利率互換定價(jià)是選擇一個(gè)使得互換的初始價(jià)值為零的固定利率。
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時(shí)，該投資者可以盈利。
根據(jù)CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）
可以從債券組合的角度為互換定價(jià)。
采取做市商制度，可以提升互換的市場(chǎng)效率。
在對(duì)衍生證券定價(jià)時(shí)，假定所有投資者的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度為（）
已知如下哪些條件，則股票價(jià)格就是影響對(duì)應(yīng)期權(quán)的唯一因素？（）