判斷題可以從一系列遠(yuǎn)期合約的組合的角度為互換定價。
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2.判斷題采取做市商制度，可以提升互換的市場效率。
3.單項選擇題一個不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風(fēng)險連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權(quán)的價格為（）
A.2.14美元
B.2.23美元
C.2.35美元
D.2.41美元
4.多項選擇題造成BSM模型估計的期權(quán)價格與市場價格存在差異的原因有（）
A.使用錯誤的參數(shù)
B.期權(quán)市場價格偏離均衡
C.BSM模型假定太多
D.BSM模型估計太復(fù)雜
5.多項選擇題除了標(biāo)的資產(chǎn)市場價格和執(zhí)行價格外，BSM模型中期權(quán)價格取決于哪些因素？（）
A.到期期限
B.紅利
C.無風(fēng)險利率
D.標(biāo)的資產(chǎn)價格波動率
最新試題
多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）
題型：多項選擇題
股票價格的變化過程服從幾何布朗運動意味著股票的哪個因素服從正態(tài)分布？（）
題型：單項選擇題
關(guān)于美式期權(quán)的說法，哪個是錯誤的？（）
題型：單項選擇題
運用利率互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。
題型：判斷題
運用貨幣互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。
題型：判斷題
最重要和最常見的互換種類有哪些？（）
題型：多項選擇題
哪種隨機(jī)過程可以較好刻畫股票價格的變化過程？（）
題型：單項選擇題
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時，該投資者可以盈利。
題型：多項選擇題
在對衍生證券定價時，假定所有投資者的風(fēng)險態(tài)度為（）
題型：單項選擇題
國際互換與衍生品協(xié)會是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。
題型：判斷題