互換市場快速發(fā)展的主要原因是（）

哪種隨機過程可以較好刻畫股票價格的變化過程？（）

國際互換與衍生品協(xié)會是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。

互換定價包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。

伊藤過程要求變量的漂移項和方差項滿足什么條件？（）

協(xié)議簽訂時的利率互換的定價是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場利率水平確定利率互換合約的價值。

根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）

關(guān)于美式期權(quán)的說法，哪個是錯誤的？（）

協(xié)議簽訂之后的利率互換定價是選擇一個使得互換的初始價值為零的固定利率。

一個不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風(fēng)險連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權(quán)的價格為（）