投資組合在極小時(shí)間間隔內(nèi)的瞬時(shí)收益率與該時(shí)間間隔內(nèi)的無風(fēng)險(xiǎn)收益率的關(guān)系為（）

根據(jù)CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）

伊藤過程要求變量的漂移項(xiàng)和方差項(xiàng)滿足什么條件？（）

利用貨幣互換無法實(shí)現(xiàn)信用套利。

在對(duì)衍生證券定價(jià)時(shí)，假定所有投資者的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度為（）

運(yùn)用利率互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。

關(guān)于美式期權(quán)的說法，哪個(gè)是錯(cuò)誤的？（）

除了標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格外，BSM模型中期權(quán)價(jià)格取決于哪些因素？（）

某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時(shí)，該投資者可以盈利。

多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）