單項(xiàng)選擇題一年期的歐式看跌股票期權(quán)價(jià)格是5元，股票價(jià)格是25元，執(zhí)行價(jià)格是27.50。一年的無風(fēng)險(xiǎn)利率是6%，那么對(duì)應(yīng)的看漲期權(quán)的價(jià)格是（）。
A.0
B.3.89
C.4.10
D.5
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1.單項(xiàng)選擇題以下不是按期權(quán)合約標(biāo)的資產(chǎn)劃分的是（）。
A.歐式期權(quán)
B.利率期權(quán)
C.貨幣期權(quán)
D.互換期權(quán)
2.單項(xiàng)選擇題期貨不完美的套期保值主要源于基差風(fēng)險(xiǎn)和（）。
A.數(shù)量風(fēng)險(xiǎn)
B.外匯風(fēng)險(xiǎn)
C.利率風(fēng)險(xiǎn)
D.兌現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)
3.單項(xiàng)選擇題遠(yuǎn)期合約可以被看做交換幾次現(xiàn)金流的互換？（）
A.二次
B.一次
C.三次
D.多次
4.單項(xiàng)選擇題假設(shè)6個(gè)月的套期保值期間，一份組合的價(jià)值是30萬元。如果6個(gè)月的國(guó)債報(bào)價(jià)是100-13，合約規(guī)模是100000元。該投資組合的久期是8，并且期貨合約的久期是12。那么，收益率發(fā)生很小改變量時(shí)套期保值的合約數(shù)是（）。
A.298份多頭
B.298份空頭
C.199份多頭
D.199份空頭
5.單項(xiàng)選擇題哪年中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出了暫停國(guó)債期貨交易試點(diǎn)的決定，中國(guó)第一個(gè)金融期貨品種宣告夭折？（）
A.1994年4月17日
B.1995年5月17日
C.1995年2月23日
D.1996年2月23日
最新試題
運(yùn)用利率互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。
題型：判斷題
已知如下哪些條件，則股票價(jià)格就是影響對(duì)應(yīng)期權(quán)的唯一因素？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
互換市場(chǎng)快速發(fā)展的主要原因是（）
題型：多項(xiàng)選擇題
伊藤過程要求變量的漂移項(xiàng)和方差項(xiàng)滿足什么條件？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）
題型：多項(xiàng)選擇題
采取做市商制度，可以提升互換的市場(chǎng)效率。
題型：判斷題
造成BSM模型估計(jì)的期權(quán)價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格存在差異的原因有（）
題型：多項(xiàng)選擇題
在對(duì)衍生證券定價(jià)時(shí)，假定所有投資者的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度為（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
可以從債券組合的角度為互換定價(jià)。
題型：判斷題
關(guān)于股指期貨，以下說法不正確的是（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題