多項選擇題某投資者在6月份以0.05的權利金買進一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權,同時又以0.06的權利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權。當50ETF()時,該投資者可以盈利。
A.大于2.35
B.小于2.19
C.大于2.41
D.小于2.24
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題關于美式期權的說法,哪個是錯誤的?()
A.提前執(zhí)行美式看漲期權可能是不明智的
B.提前執(zhí)行美式看跌期權可能是明智的
C.同等條件下,美式期權比歐式期權貴
D.同等條件下,美式期權比歐式期權便宜
2.單項選擇題哪個因素跟歐式看漲期權的變化呈反向變化?()
A.標的資產市場價格
B.期權的行權價格
C.標的資產價格的波動率
D.無風險利率
3.單項選擇題哪一個不是股本權證與股票期權的區(qū)別?()
A.有無發(fā)行環(huán)節(jié)
B.數量是否有限
C.是否影響總股本
D.價格是否公開
4.單項選擇題下面關于期權的說法,哪個是正確的?()
A.期權買方只有義務沒有權利
B.期權賣方只有權利沒有義務
C.期權買方只有權利沒有義務
D.看漲期權擁有賣出標的資產的權利
5.單項選擇題看漲期權又可以被稱為()
A.認沽期權
B.認購期權
C.賣權
D.看跌期權
最新試題
互換定價包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。
題型:判斷題
某個豆油壓榨企業(yè)計劃在3個月后購入100噸大豆,為了防止大豆價格的波動,應采取什么樣的策略?()
題型:多項選擇題
哪個因素跟歐式看漲期權的變化呈反向變化?()
題型:單項選擇題
可以從債券組合的角度為互換定價。
題型:判斷題
看漲期權又可以被稱為()
題型:單項選擇題
在對衍生證券定價時,假定所有投資者的風險態(tài)度為()
題型:單項選擇題
投資組合在極小時間間隔內的瞬時收益率與該時間間隔內的無風險收益率的關系為()
題型:單項選擇題
協(xié)議簽訂時的利率互換的定價是根據協(xié)議內容與市場利率水平確定利率互換合約的價值。
題型:判斷題
多頭套期保值者在哪種情況下受益?()
題型:多項選擇題
有關風險中性測度與現實世界的物理測度表述正確的為()
題型:單項選擇題