A.相關(guān)關(guān)系走向極端
B.歷史上曾經(jīng)發(fā)生過的重大損失情景
C.模型參數(shù)不再適用
D.波動率的穩(wěn)定性被打破
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A.金融機構(gòu)內(nèi)部運營能力
B.投資者的風(fēng)險偏好
C.當(dāng)時的市場行情
D.尋找合適的投資者
A.期權(quán)價值
B.期權(quán)的Delta
C.標的資產(chǎn)價格
D.到期時間
A.正確
B.錯誤
A.正確
B.錯誤
A.正確
B.錯誤
A.正確
B.錯誤
A.明確風(fēng)險因子變化導(dǎo)致金融資產(chǎn)價值變化的過程
B.根據(jù)實際金融資產(chǎn)頭寸計算出變化的概率
C.根據(jù)實際金融資產(chǎn)頭寸計算出變化的大小
D.了解風(fēng)險因子之問的相互關(guān)系
A.螺旋線形
B.鐘形
C.拋物線形
D.不規(guī)則形
A.螺旋線形
B.鐘形
C.拋物線形
D.不規(guī)則形
最新試題
期權(quán)權(quán)利金的公式是（）。
在無沖抵資產(chǎn)的情況下買入或賣出期權(quán)合約被稱為（）。
95％置信水平所對應(yīng)的VaR大于99％置信水平所對應(yīng)的VaR。
當(dāng)金融機構(gòu)面臨的風(fēng)險在某些極端情況下使得其難以找到滿意的解決方案時，需要進行情景分析。
上題中的對沖方案也存在不足之處，則下列方案中最可行的是（）。
對于較復(fù)雜的金融資產(chǎn)組合，敏感性分析具有局限性是因為（）。
金融機構(gòu)在做出合理的風(fēng)險防范措施之前會進行風(fēng)險度量，（）度量方法明確了情景出現(xiàn)的概率。
創(chuàng)設(shè)新產(chǎn)品進行風(fēng)險對沖時，金融機構(gòu)需要考慮的因素有（）。
假如合約到期時銅期貨價格上漲到70000元／噸，那么金融機構(gòu)虧損約（）億元。
當(dāng)利率上升或下降時，久期和P之間形成一定的對沖，可以降低產(chǎn)品價值對利率的敏感性。（）