判斷題影響期權(quán)定價(jià)的因素包括標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格、流動(dòng)率、利率、紅利收益、存儲(chǔ)成本以及合約期限。
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法國(guó)數(shù)學(xué)家巴舍利耶首次提出了股價(jià)S應(yīng)遵循幾何布朗運(yùn)動(dòng)。
題型:判斷題
本幣和外幣進(jìn)行貨幣互換,外幣支付方互換價(jià)值為外幣債券價(jià)值減去本幣債券價(jià)值。
題型:判斷題
計(jì)算互換中英鎊的固定利率()。
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
波動(dòng)率增加將使行權(quán)價(jià)附近的Gamma減小。
題型:判斷題
假設(shè)IBM股票(不支付紅利)的市場(chǎng)價(jià)格為50美元,無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為12%,股票的年波動(dòng)率為10%。若執(zhí)行價(jià)格為50美元,則期限為1年的歐式看漲期權(quán)的理論價(jià)格為()美元。
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
期貨實(shí)際價(jià)格高于無(wú)套利區(qū)間上限時(shí),可以在買(mǎi)入期貨同時(shí)賣(mài)出現(xiàn)貨進(jìn)行套利。
題型:判斷題
在B-S-M定價(jià)模型中,假定資產(chǎn)價(jià)格是連續(xù)波動(dòng)的且波動(dòng)率為常數(shù)。
題型:判斷題
在期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)中,參數(shù)Theta用來(lái)衡量期權(quán)的價(jià)值對(duì)利率的敏感性。
題型:判斷題
影響期權(quán)定價(jià)的因素包括標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格、流動(dòng)率、利率、紅利收益、存儲(chǔ)成本及合約期限。
題型:判斷題
實(shí)值、虛值和平價(jià)期權(quán)的Gamma值先增大后變小,隨著接近到期收斂至0。
題型:判斷題