判斷題貨幣互換合約簽訂之后,兩張債券的價(jià)格始終相等。
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對(duì)于看跌期權(quán)隨著到期日的臨近,當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)=行權(quán)價(jià)時(shí),Delta收斂于-1。
題型:判斷題
隨著期權(quán)接近到期,平價(jià)期權(quán)受到的影響越來(lái)越大,而非平價(jià)期權(quán)受到的影響越來(lái)越小。
題型:判斷題
貨幣互換合約簽訂之后,兩張債券的價(jià)格始終相等。
題型:判斷題
對(duì)于看跌期權(quán),標(biāo)的價(jià)格越高,利率對(duì)期權(quán)價(jià)值的影響越大。
題型:判斷題
在現(xiàn)實(shí)生活中,持有成本模型的計(jì)算結(jié)果是一個(gè)定價(jià)區(qū)間。
題型:判斷題
在貨幣互換中,不同國(guó)家的固定利率與別國(guó)的利率有關(guān)。
題型:判斷題
標(biāo)的資產(chǎn)為不支付紅利的股票,當(dāng)前價(jià)格S---O。為每股20美元,已知1年后的價(jià)格或者為25美元,或者為15美元。計(jì)算對(duì)應(yīng)的2年期、執(zhí)行價(jià)格K為18美元的歐式看漲期權(quán)的理論價(jià)格為()美元。設(shè)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年利率為8%,考慮連續(xù)復(fù)利。
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
在利率互換中,互換合約的價(jià)值恒為零。
題型:判斷題
在期權(quán)有效期限內(nèi),多個(gè)成分股分紅的影響是不容忽視的。
題型:判斷題
在期權(quán)存續(xù)期內(nèi),紅利支付導(dǎo)致標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下降,但對(duì)看漲期權(quán)的價(jià)值沒(méi)有影響。
題型:判斷題