最新試題
期貨實際價格高于無套利區(qū)間上限時,可以在買入期貨同時賣出現(xiàn)貨進(jìn)行套利。
題型:判斷題
法國數(shù)學(xué)家巴舍利耶首次提出了股價S應(yīng)遵循幾何布朗運動。
題型:判斷題
影響期權(quán)定價的因素包括標(biāo)的資產(chǎn)價格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本及合約期限。
題型:判斷題
本幣和外幣進(jìn)行貨幣互換,外幣支付方互換價值為外幣債券價值減去本幣債券價值。
題型:判斷題
在現(xiàn)實生活中,持有成本模型的計算結(jié)果是一個定價區(qū)間。
題型:判斷題
在利率互換中,互換合約的價值恒為零。
題型:判斷題
某投資者以資產(chǎn)s作標(biāo)的構(gòu)造牛市看漲價差期權(quán)的投資策略(即買人1單位C1,賣出1單位C2),具體信息如表2—6所示。若其他信息不變,同一天內(nèi),市場利率一致向上波動10個基點,則該組合的理論價值變動是()。
題型:單項選擇題
適用Gamma值較大的期權(quán)對沖Delta風(fēng)險時,不需要經(jīng)常調(diào)整對沖比例。
題型:判斷題
隨著期權(quán)接近到期,平價期權(quán)受到的影響越來越大,而非平價期權(quán)受到的影響越來越小。
題型:判斷題
在期權(quán)的二叉樹定價模型中,影響風(fēng)險中性概率的因素不包括無風(fēng)險利率。
題型:判斷題