A.7.23
B.6.54
C.6.92
D.7.52
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A.Rho
B.Theta
C.Vega
D.Delta
A.大豆期貨價(jià)格增加小量X,期權(quán)價(jià)格增加0.8X
B.大豆期貨價(jià)格增加小量X,期權(quán)價(jià)格減少0.8X
C.大豆價(jià)格增加小量X,期權(quán)價(jià)格增加0.8X
D.大豆價(jià)格增加小量X,期權(quán)價(jià)格減少0.8X
A.0.5626
B.0.5699
C.0.5711
D.0.5743
A.一階
B.二階
C.三階
D.四階
A.小于零
B.不確定
C.大于零
D.等于零
當(dāng)前股票的指數(shù)為2000點(diǎn),3個(gè)月到期看漲的歐式股指期權(quán)的執(zhí)行價(jià)為2200點(diǎn)(每點(diǎn)50元),年波動(dòng)率為30%,年無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為6%。預(yù)期3個(gè)月內(nèi)發(fā)生分紅的成分股信息如表2—3所示。
表2—3預(yù)期3個(gè)月內(nèi)發(fā)生分紅的成分股信息
該歐式期權(quán)的價(jià)值為()元。
A.2911
B.2914
C.2917D.2918
A.98.47
B.98.77
C.97.44
D.101.51
A.3.73
B.2.56
C.3.77
D.4.86
A.2146.7
B.2271.1
C.2442.4
D.2578.5
A.3068.3
B.3142.5
C.2950.7
D.1749.4
最新試題
實(shí)值、虛值和平價(jià)期權(quán)的Gamma值先增大后變小,隨著接近到期收斂至0。
持有成本理論的基本假設(shè)包括無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率相同且維持不變,基礎(chǔ)資產(chǎn)不允許賣空等條件。
計(jì)算互換中英鎊的固定利率()。
某投資者以資產(chǎn)S作標(biāo)的構(gòu)造牛市看漲價(jià)差期權(quán)的投資策略(即買入1單位C1,賣出1單位C2),具體信息如下表所示。若其他信息不變,同一天內(nèi),市場(chǎng)利率一致向上波動(dòng)10個(gè)基點(diǎn),則該組合的理論價(jià)值變動(dòng)是()。
看漲期權(quán)的Gamma值都是正值,看跌期權(quán)的Gamma值是負(fù)值。
在貨幣互換中,不同國(guó)家的固定利率與別國(guó)的利率有關(guān)。
適用Gamma值較大的期權(quán)對(duì)沖Delta風(fēng)險(xiǎn)時(shí),不需要經(jīng)常調(diào)整對(duì)沖比例。
互換是指交易雙方同意在約定的時(shí)間長(zhǎng)度內(nèi),按照指定貨幣以約定的形式交換一系列現(xiàn)金流支付的行為。
在期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)中,參數(shù)Theta用來(lái)衡量期權(quán)的價(jià)值對(duì)利率的敏感性。
無(wú)套利定價(jià)理論的基本思想是,在有效的金融市場(chǎng)上,一項(xiàng)金融資產(chǎn)的定價(jià),應(yīng)當(dāng)使得利用其進(jìn)行套利的機(jī)會(huì)為零。