在B-S-M定價模型中，假定資產(chǎn)價格是連續(xù)波動的且波動率為常數(shù)。

在期權風險度量指標中，參數(shù)Theta用來衡量期權的價值對利率的敏感性。

Theta指標是衡量Delta相對標的物價格變動的敏感性指標。

某投資者以資產(chǎn)S作標的構造牛市看漲價差期權的投資策略（即買入1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如下表所示。若其他信息不變，同一天內(nèi)，市場利率一致向上波動10個基點，則該組合的理論價值變動是（）。 

看漲期權的Gamma值都是正值，看跌期權的Gamma值是負值。

隨著期權接近到期，平價期權受到的影響越來越大，而非平價期權受到的影響越來越小。

波動率增加將使行權價附近的Gamma減小。

期貨實際價格高于無套利區(qū)間上限時，可以在買入期貨同時賣出現(xiàn)貨進行套利。

對于看跌期權，標的價格越高，利率對期權價值的影響越大。

在利率互換中，互換合約的價值恒為零。