A.大豆期貨價格增加小量X,期權價格增加0.8X
B.大豆期貨價格增加小量X,期權價格減少0.8X
C.大豆價格增加小量X,期權價格增加0.8X
D.大豆價格增加小量X,期權價格減少0.8X
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A.0.5626
B.0.5699
C.0.5711
D.0.5743
A.一階
B.二階
C.三階
D.四階
A.小于零
B.不確定
C.大于零
D.等于零
當前股票的指數(shù)為2000點,3個月到期看漲的歐式股指期權的執(zhí)行價為2200點(每點50元),年波動率為30%,年無風險利率為6%。預期3個月內(nèi)發(fā)生分紅的成分股信息如表2—3所示。
表2—3預期3個月內(nèi)發(fā)生分紅的成分股信息
該歐式期權的價值為()元。
A.2911
B.2914
C.2917D.2918
A.98.47
B.98.77
C.97.44
D.101.51
最新試題
在B-S-M定價模型中,假定資產(chǎn)價格是連續(xù)波動的且波動率為常數(shù)。
在期權風險度量指標中,參數(shù)Theta用來衡量期權的價值對利率的敏感性。
Theta指標是衡量Delta相對標的物價格變動的敏感性指標。
某投資者以資產(chǎn)S作標的構造牛市看漲價差期權的投資策略(即買入1單位C1,賣出1單位C2),具體信息如下表所示。若其他信息不變,同一天內(nèi),市場利率一致向上波動10個基點,則該組合的理論價值變動是()。
看漲期權的Gamma值都是正值,看跌期權的Gamma值是負值。
隨著期權接近到期,平價期權受到的影響越來越大,而非平價期權受到的影響越來越小。
波動率增加將使行權價附近的Gamma減小。
期貨實際價格高于無套利區(qū)間上限時,可以在買入期貨同時賣出現(xiàn)貨進行套利。
對于看跌期權,標的價格越高,利率對期權價值的影響越大。
在利率互換中,互換合約的價值恒為零。