A.一階
B.二階
C.三階
D.四階
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A.小于零
B.不確定
C.大于零
D.等于零
當(dāng)前股票的指數(shù)為2000點,3個月到期看漲的歐式股指期權(quán)的執(zhí)行價為2200點(每點50元),年波動率為30%,年無風(fēng)險利率為6%。預(yù)期3個月內(nèi)發(fā)生分紅的成分股信息如表2—3所示。
表2—3預(yù)期3個月內(nèi)發(fā)生分紅的成分股信息
該歐式期權(quán)的價值為()元。
A.2911
B.2914
C.2917D.2918
A.98.47
B.98.77
C.97.44
D.101.51
A.3.73
B.2.56
C.3.77
D.4.86
A.2146.7
B.2271.1
C.2442.4
D.2578.5
最新試題
在現(xiàn)實生活中,持有成本模型的計算結(jié)果是一個定價區(qū)間。
實值、虛值和平價期權(quán)的Gamma值先增大后變小,隨著接近到期收斂至0。
假設(shè)IBM股票(不支付紅利)的市場價格為50美元,無風(fēng)險利率為12%,股票的年波動率為10%。若執(zhí)行價格為50美元,則期限為1年的歐式看漲期權(quán)的理論價格為()美元。
Theta指標(biāo)是衡量Delta相對標(biāo)的物價格變動的敏感性指標(biāo)。
本幣和外幣進行貨幣互換,外幣支付方互換價值為外幣債券價值減去本幣債券價值。
在B-S-M定價模型中,假定資產(chǎn)價格是連續(xù)波動的且波動率為常數(shù)。
無套利定價理論的基本思想是,在有效的金融市場上,一項金融資產(chǎn)的定價,應(yīng)當(dāng)使得利用其進行套利的機會為零。
適用Gamma值較大的期權(quán)對沖Delta風(fēng)險時,不需要經(jīng)常調(diào)整對沖比例。
標(biāo)的資產(chǎn)為不支付紅利的股票,當(dāng)前價格S---O。為每股20美元,已知1年后的價格或者為25美元,或者為15美元。計算對應(yīng)的2年期、執(zhí)行價格K為18美元的歐式看漲期權(quán)的理論價格為()美元。設(shè)無風(fēng)險年利率為8%,考慮連續(xù)復(fù)利。
對于看跌期權(quán),標(biāo)的價格越高,利率對期權(quán)價值的影響越大。