A.小于零
B.不確定
C.大于零
D.等于零
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當(dāng)前股票的指數(shù)為2000點,3個月到期看漲的歐式股指期權(quán)的執(zhí)行價為2200點(每點50元),年波動率為30%,年無風(fēng)險利率為6%。預(yù)期3個月內(nèi)發(fā)生分紅的成分股信息如表2—3所示。
表2—3預(yù)期3個月內(nèi)發(fā)生分紅的成分股信息
該歐式期權(quán)的價值為()元。
A.2911
B.2914
C.2917D.2918
A.98.47
B.98.77
C.97.44
D.101.51
A.3.73
B.2.56
C.3.77
D.4.86
A.2146.7
B.2271.1
C.2442.4
D.2578.5
A.3068.3
B.3142.5
C.2950.7
D.1749.4
最新試題
在期權(quán)風(fēng)險度量指標(biāo)中,參數(shù)Theta用來衡量期權(quán)的價值對利率的敏感性。
一般來說,實值期權(quán)的Rh0值>平值期權(quán)的Rho值>虛值期權(quán)的Rho值。
Theta指標(biāo)是衡量Delta相對標(biāo)的物價格變動的敏感性指標(biāo)。
貨幣互換合約簽訂之后,兩張債券的價格始終相等。
標(biāo)的資產(chǎn)為不支付紅利的股票,當(dāng)前價格S---O。為每股20美元,已知1年后的價格或者為25美元,或者為15美元。計算對應(yīng)的2年期、執(zhí)行價格K為18美元的歐式看漲期權(quán)的理論價格為()美元。設(shè)無風(fēng)險年利率為8%,考慮連續(xù)復(fù)利。
假設(shè)IBM股票(不支付紅利)的市場價格為50美元,無風(fēng)險利率為12%,股票的年波動率為10%。若執(zhí)行價格為50美元,則期限為1年的歐式看漲期權(quán)的理論價格為()美元。
實值、虛值和平價期權(quán)的Gamma值先增大后變小,隨著接近到期收斂至0。
某投資者以資產(chǎn)s作標(biāo)的構(gòu)造牛市看漲價差期權(quán)的投資策略(即買人1單位C1,賣出1單位C2),具體信息如表2—6所示。若其他信息不變,同一天內(nèi),市場利率一致向上波動10個基點,則該組合的理論價值變動是()。
Theta值通常為負(fù)值,即到期期限減少,期權(quán)的價值相應(yīng)增加。
對于看跌期權(quán),標(biāo)的價格越高,利率對期權(quán)價值的影響越大。